| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-16页 |
| 一、国外文献综述 | 第12-14页 |
| 二、国内文献综述 | 第14-15页 |
| 三、文献述评 | 第15-16页 |
| 第三节 研究方法、研究内容和结构框架 | 第16-18页 |
| 一、研究思路与方法 | 第16页 |
| 二、研究内容 | 第16-17页 |
| 三、结构框架 | 第17-18页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 一、本文的创新之处 | 第18页 |
| 二、不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 汇率、利率与股价关系的理论研究 | 第19-26页 |
| 第一节 汇率波动与股价关系的理论基础 | 第19-22页 |
| 一、汇率与股票价格相关性的一般理论 | 第19-20页 |
| 二、汇率对股价的影响机制 | 第20-21页 |
| 三、股价对汇率的影响机制 | 第21-22页 |
| 第二节 利率波动与股价关系的理论基础 | 第22-24页 |
| 一、利率对股价的影响机制 | 第22-23页 |
| 二、股价对利率的影响机制 | 第23-24页 |
| 第三节 汇率与利率之间关系的理论基础 | 第24-25页 |
| 一、汇率波动对利率影响的理论基础 | 第24页 |
| 二、利率波动对汇率影响的理论基础 | 第24-25页 |
| 三、利率平价理论与M-F模型 | 第25页 |
| 第四节 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 中国证券市场、货币市场与外汇市场发展现状及趋势 | 第26-32页 |
| 第一节 中国证券市场发展现状分析 | 第26-27页 |
| 第二节 中国汇率改革及人民币国际化 | 第27-29页 |
| 一、汇率机制改革持续推进 | 第27-28页 |
| 二、人民币国际化进程新阶段 | 第28页 |
| 三、加入SDR对中国股市的影响 | 第28-29页 |
| 第三节 货币市场利率市场化持续推进 | 第29-30页 |
| 第四节 本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 汇率、利率与股市关系的实证分析 | 第32-48页 |
| 第一节 实证分析方法和模型介绍 | 第32-35页 |
| 一、VAR模型的基本概述 | 第32-33页 |
| 二、TVP-SV-VAR模型 | 第33-34页 |
| 三、脉冲响应函数 | 第34-35页 |
| 第二节 数据选择 | 第35页 |
| 第三节 数据的初步处理及检验 | 第35-37页 |
| 一、数据描述及预处理 | 第35-36页 |
| 二、汇率、利率与股票价格指数各变量的单位根检验 | 第36-37页 |
| 三、汇率、利率与股价的协整检验 | 第37页 |
| 第四节 汇率、利率与股票价格的VAR模型 | 第37-42页 |
| 一、汇率、利率与股价变量的VAR模型 | 第37-39页 |
| 二、汇率、利率与股价的格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 三、汇率、利率与股价的脉冲响应函数分析 | 第40-41页 |
| 四、方差分解 | 第41-42页 |
| 第五节 汇率、利率与股票价格的TVP-SV-VAR模型 | 第42-45页 |
| 一、汇率、利率与股价关系的TVP-SV-VAR模型 | 第42-43页 |
| 二、汇率、利率与股价的脉冲响应函数分析 | 第43-45页 |
| 第六节 汇率与利率对股市交叉影响的实证分析 | 第45-47页 |
| 一、汇率与利率的联动关系实证 | 第45页 |
| 二、汇率与利率交叉因子对股市的影响分析 | 第45-47页 |
| 第七节 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 主要结论与相关政策建议 | 第48-52页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第48-49页 |
| 一、我国利率变动与股价指数间关联的验证结论及分析 | 第48页 |
| 二、我国汇率变动与股价指数间关联的验证结论及分析 | 第48-49页 |
| 三、我国利率变动与汇率水平间关联的验证结论及分析 | 第49页 |
| 四、利率与汇率的交叉因子与股价指数之间的验证结论及分析 | 第49页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第49-51页 |
| 一、对政策当局的政策建议 | 第50-51页 |
| 二、对投资者的投资建议 | 第51页 |
| 第三节 研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间科研成果 | 第57页 |
