| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.3 研究方法及创新 | 第11-13页 |
| 2 银行间回购利率的影响机制 | 第13-21页 |
| 2.1 宏观经济变量的影响 | 第13-14页 |
| 2.2 价格变量的影响 | 第14-16页 |
| 2.3 存、贷款利率及法定存款准备金率的影响 | 第16-19页 |
| 2.4 其他影响因素的影响 | 第19-21页 |
| 3 实证分析 | 第21-31页 |
| 3.1 变量解释及来源 | 第21-23页 |
| 3.2 银行间回购利率描述性特性 | 第23-25页 |
| 3.3 ADF 单位根检验 | 第25页 |
| 3.4 VAR 模型滞后阶数选择 | 第25-26页 |
| 3.5 协整关系检验 | 第26-27页 |
| 3.6 向量误差修正模型 | 第27-29页 |
| 3.7 脉冲响应分析 | 第29-31页 |
| 4 实证结果分析及政策建议 | 第31-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |