基于时变系数回归分析的动态组合投资决策及应用
| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 导论 | 第15-23页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第15-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.1 时变系数回归分析 | 第16-18页 |
| 1.2.2 动态组合投资决策分析 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 论文主要创新与结构安排 | 第21-23页 |
| 1.4.1 主要创新 | 第21页 |
| 1.4.2 内容结构安排 | 第21-23页 |
| 第二章 风险度量与组合投资 | 第23-28页 |
| 2.1 基于方差风险的组合投资决策模型 | 第23-25页 |
| 2.1.1 方差风险与组合投资决策模型 | 第23页 |
| 2.1.2 基于二次规划的求解算法 | 第23-24页 |
| 2.1.3 基于均值回归的求解算法 | 第24-25页 |
| 2.2 基于VaR风险的组合投资决策模型 | 第25-28页 |
| 2.2.1 VaR风险与组合投资决策模型 | 第25-26页 |
| 2.2.2 基于线性规划的求解算法 | 第26-27页 |
| 2.2.3 基于分位数回归的求解算法 | 第27-28页 |
| 第三章 时变系数均值回归与动态组合投资决策 | 第28-36页 |
| 3.1 时变系数均值回归模型 | 第28-29页 |
| 3.1.1 模型表示 | 第28-29页 |
| 3.1.2 模型求解 | 第29页 |
| 3.2 数值模拟 | 第29-31页 |
| 3.2.1 数据生成 | 第29-30页 |
| 3.2.2 模型结果 | 第30-31页 |
| 3.3 方差风险动态组合投资决策 | 第31-36页 |
| 3.3.1 数据选取 | 第31页 |
| 3.3.2 最优组合投资权重 | 第31-33页 |
| 3.3.3 组合投资效果比较 | 第33-36页 |
| 第四章 时变系数分位数回归与动态组合投资决策 | 第36-55页 |
| 4.1 时变系数分位数回归模型 | 第36-40页 |
| 4.1.1 模型表示 | 第36-37页 |
| 4.1.2 模型求解 | 第37-39页 |
| 4.1.3 模型检验 | 第39-40页 |
| 4.2 数值模拟 | 第40-51页 |
| 4.2.1 数据生成 | 第40页 |
| 4.2.2 模型估计 | 第40-42页 |
| 4.2.3 模型评价 | 第42-46页 |
| 4.2.4 Bootstrap分析 | 第46-51页 |
| 4.3 VaR风险动态组合投资决策 | 第51-55页 |
| 4.3.1 数据选取与描述 | 第51-52页 |
| 4.3.2 组合投资方案 | 第52页 |
| 4.3.3 结果与分析 | 第52-55页 |
| 第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 5.1 总结 | 第55-56页 |
| 5.2 展望 | 第56-57页 |
| 5.2.1 CVaR风险组合投资模型 | 第56页 |
| 5.2.2 时变系数分位数回归模型发展前景 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第63页 |
