| 中文摘要 | 第10-12页 |
| Abstract | 第12-13页 |
| 1 导论 | 第14-18页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 理论背景及选题意义 | 第14页 |
| 1.1.2 现实背景及选题意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究目标 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与论文主要内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 论文主要内容 | 第16-17页 |
| 1.4 主要创新点 | 第17-18页 |
| 2 相关理论研究综述 | 第18-33页 |
| 2.1 流动性风险研究 | 第18-20页 |
| 2.1.1 流动性风险分类 | 第18-19页 |
| 2.1.2 流动性风险成因研究 | 第19-20页 |
| 2.2 流动性风险管理的历史演进 | 第20-26页 |
| 2.2.1 流动性风险管理理论 | 第20-22页 |
| 2.2.2 流动性风险管理的相关研究 | 第22-26页 |
| 2.3 对巴塞尔协议Ⅲ提出新流动性风险管理框架的相关研究 | 第26-33页 |
| 2.3.1 国外学者的研究综述 | 第26-29页 |
| 2.3.2 国内学者的研究综述 | 第29-33页 |
| 3 巴塞尔协议Ⅲ着力强化流动性风险监管的背景分析 | 第33-55页 |
| 3.1 次级危机与流动性风险 | 第33-44页 |
| 3.1.1 次级贷款的形成及证券化 | 第33-35页 |
| 3.1.2 次贷违约与流动性冲击 | 第35-38页 |
| 3.1.4 流动性风险的成因分析 | 第38-42页 |
| 3.1.5 商业银行流动性风险特性 | 第42-44页 |
| 3.2 巴塞尔协议Ⅲ与流动性风险监管 | 第44-55页 |
| 3.2.1 流动性风险监管的历史演变 | 第44-47页 |
| 3.2.2 次贷危机前后流动性风险监管存在的问题 | 第47-52页 |
| 3.2.3 新协议对流动性风险的监管 | 第52-53页 |
| 3.2.4 新协议着力强化流动性风险监管的意义 | 第53-55页 |
| 4 巴塞尔协议Ⅲ出台前后商业银行流动性风险量化分析的差异 | 第55-69页 |
| 4.1 商业银行传统流动风险计量方法 | 第55-58页 |
| 4.1.1 静态指标 | 第55-57页 |
| 4.1.2 动态指标 | 第57页 |
| 4.1.3 风险在值法 | 第57-58页 |
| 4.1.4 压力测试法 | 第58页 |
| 4.2 巴塞尔协议Ⅲ框架下流动性风险计量方法 | 第58-66页 |
| 4.2.1 巴塞尔协议Ⅲ框架下流动性风险计量 | 第59-63页 |
| 4.2.2 我国商业银行流动性风险计量方法 | 第63-66页 |
| 4.3 流动性风险计量方法的差异分析 | 第66-69页 |
| 4.3.1 静态指标与动态指标 | 第66-67页 |
| 4.3.2 压力测试方法的运用 | 第67页 |
| 4.3.3 单一风险与系统性风险 | 第67页 |
| 4.3.4 关注现金流的差异 | 第67-69页 |
| 5 我国商业银行流动性风险计量分析 | 第69-92页 |
| 5.1 传统指标下我国商业银行流动性分析 | 第69-79页 |
| 5.1.1 我国商业银行流动性分析 | 第69-77页 |
| 5.1.2 我国商业银行与美国商业银行流动性对比分析 | 第77-79页 |
| 5.2 新指标下我国商业银行流动性风险分析 | 第79-81页 |
| 5.2.1 研究假设 | 第79-80页 |
| 5.2.2 新指标分析 | 第80-81页 |
| 5.3 压力情景下我国商业银行流动性风险分析 | 第81-89页 |
| 5.3.1 研究假设 | 第82页 |
| 5.3.2 压力情景设计 | 第82-84页 |
| 5.3.3 压力测试结果 | 第84-89页 |
| 5.4 计量结果与分析 | 第89-92页 |
| 6 商业银行流动性风险管理面临的挑战及变革趋势 | 第92-105页 |
| 6.1 商业银行流动性风险管理国际实践 | 第92-96页 |
| 6.1.1 发达国家流动性风险管理实践与经验 | 第92-95页 |
| 6.1.2 新兴市场国家和地区流动性风险管理实践与经验 | 第95-96页 |
| 6.1.3 流动性风险管理经验借鉴 | 第96页 |
| 6.2 我国商业银行流动性风险管理现状与挑战 | 第96-101页 |
| 6.2.1 我国商业银行流动性风险管理的现状 | 第96-98页 |
| 6.2.2 我国商业银行流动性风险管理面临的挑战 | 第98-101页 |
| 6.3 商业银行流动性风险管理变革趋势 | 第101-105页 |
| 6.3.1 巴塞尔协议框架下流动性风险管理变革思路 | 第101-103页 |
| 6.3.2 商业银行流动性风险管理发展趋势 | 第103-105页 |
| 7 结论与政策建议 | 第105-111页 |
| 7.1 结论 | 第105页 |
| 7.2 政策建议 | 第105-110页 |
| 7.2.1 创造良好的金融生态环境 | 第105-107页 |
| 7.2.2 强化监管部门的监管职能 | 第107-108页 |
| 7.2.3 完善商业银行内部流动性风险管理体系 | 第108-110页 |
| 7.3 后续研究展望 | 第110-111页 |
| 攻博期间发表的科研成果 | 第111-112页 |
| 参考文献 | 第112-119页 |
| 附录 | 第119-124页 |
| 附表1 优质流动性资产的分类 | 第119-120页 |
| 附表2 预期的累积现金流出 | 第120-122页 |
| 附表3 预期的累积现金流入 | 第122页 |
| 附表4 可用的稳定资金项目列表 | 第122-123页 |
| 附表5 所需的稳定资金项目列表 | 第123页 |
| 附表6 表外资产类别及对应的稳定资金需求项目列表 | 第123-124页 |
| 后记 | 第124页 |
