| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究方法及思路 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第12页 |
| 1.4 本文的结构安排 | 第12-13页 |
| 1.5 研究的创新和不足 | 第13-14页 |
| 2 金融衍生品交易的理论基础与影响机制分析 | 第14-23页 |
| 2.1 金融衍生品的界定 | 第14-16页 |
| 2.1.1 金融衍生品的定义 | 第14页 |
| 2.1.2 金融衍生品的分类 | 第14-15页 |
| 2.1.3 金融衍生品的特点 | 第15-16页 |
| 2.2 金融衍生品交易的基础理论 | 第16-19页 |
| 2.2.1 套期保值理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 投资组合理论 | 第17-18页 |
| 2.2.3 逆向选择理论 | 第18-19页 |
| 2.3 金融衍生品交易对银行风险的影响机制分析 | 第19-21页 |
| 2.3.1 套期保值,规避风险 | 第19页 |
| 2.3.2 多样化投资,分散风险 | 第19-20页 |
| 2.3.3 期限错配、工具错配,加大风险 | 第20页 |
| 2.3.4 逆向选择,加大银行风险 | 第20-21页 |
| 2.4 金融衍生品交易对银行绩效的影响机制分析 | 第21-23页 |
| 2.4.1 降低银行成本,提升银行绩效 | 第21页 |
| 2.4.2 改善银行资产负债管理,影响银行绩效 | 第21-23页 |
| 3 我国商业银行金融衍生品交易的发展历程及现状分析 | 第23-29页 |
| 3.1 金融衍生品交易的发展历程 | 第23-24页 |
| 3.1.1 国际金融衍生品交易的发展历程 | 第23-24页 |
| 3.1.2 我国金融衍生品交易的发展历程 | 第24页 |
| 3.2 我国上市银行金融衍生品交易的现状 | 第24-26页 |
| 3.3 我国商业银行金融衍生品交易存在的问题 | 第26-29页 |
| 4 金融衍生品交易与上市银行风险及绩效的实证分析 | 第29-41页 |
| 4.1 模型样本的选取 | 第29页 |
| 4.2 研究假设的提出 | 第29-30页 |
| 4.3 模型变量的选择 | 第30-32页 |
| 4.3.1 被解释变量 | 第30页 |
| 4.3.2 解释变量 | 第30-31页 |
| 4.3.3 控制变量 | 第31-32页 |
| 4.4 模型构建 | 第32-33页 |
| 4.5 实证检验 | 第33-39页 |
| 4.5.1 单位根检验 | 第33-34页 |
| 4.5.2 金融衍生品交易与上市银行风险的实证检验 | 第34-37页 |
| 4.5.3 金融衍生品交易与上市银行绩效的实证检验 | 第37-39页 |
| 4.6 本章小结 | 第39-41页 |
| 5 我国商业银行金融衍生品交易的政策建议 | 第41-45页 |
| 5.1 加强金融衍生品的开发和应用 | 第41-43页 |
| 5.2 银行内部条件及风险内控体系建设 | 第43页 |
| 5.3 完善金融衍生品市场监管机制和相关法律法规 | 第43-44页 |
| 5.4 培养衍生品交易的专业化人才 | 第44-45页 |
| 6 结语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
