| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 风险理论 | 第7页 |
| 1.2 复合二项风险模型及其拓广模型的简介 | 第7-8页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.4 本文的工作 | 第9-11页 |
| 第二章 复合马尔可夫二项风险模型 | 第11-31页 |
| 2.1 引言 | 第11页 |
| 2.2 模型简介 | 第11-14页 |
| 2.3 离散更新方程基本理论 | 第14-15页 |
| 2.4 罚金折现函数m(u)，m(u|i)，i=0，1更新方程的推导 | 第15-19页 |
| 2.5 渐近估计 | 第19-22页 |
| 2.6 一些重要破产量的渐近解 | 第22-27页 |
| 2.7 最终破产概率的上界估计 | 第27-31页 |
| 第三章 保险费收取次数为随机二项过程的广义复合马尔可夫二项模型 | 第31-42页 |
| 3.1 引言 | 第31页 |
| 3.2 模型简介 | 第31-33页 |
| 3.3 生存概率 | 第33-36页 |
| 3.4 π的影响 | 第36-39页 |
| 3.5 Lundberg指数上界 | 第39-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读学位期间论文发表情况 | 第46页 |