| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 基本思路 | 第12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述及理论基础 | 第14-23页 |
| 2.1 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1.1 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 2.1.2 国外研究综述 | 第16-18页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第18-19页 |
| 2.2 宏观信息定义 | 第19页 |
| 2.3 过度反应理论 | 第19-20页 |
| 2.4 过度自信理论 | 第20-23页 |
| 第三章 创业板产生过度反应的机理分析 | 第23-35页 |
| 3.1 投资者过度反应的一般行为过程 | 第23-25页 |
| 3.1.1 过度反应现象的行为表现 | 第23页 |
| 3.1.2 引发过度反应的心理学成因 | 第23-25页 |
| 3.2 创业板市场过度反应的形成特点 | 第25-35页 |
| 3.2.1 公司的高风险加剧投资者反应程度 | 第25-27页 |
| 3.2.2 市场的高投机性易引发过度反应 | 第27-29页 |
| 3.2.3 投资者过度自信的心理特征显著 | 第29-33页 |
| 3.2.4 市场有效性缺乏易引发过度反应 | 第33-35页 |
| 第四章 创业板过度反应实证的模型构建 | 第35-41页 |
| 4.1 对于过度反应现象的实证模型选择 | 第35页 |
| 4.2 过度反应的实证模型构建 | 第35-40页 |
| 4.2.1 模型的实证假设 | 第35-36页 |
| 4.2.2 事件研究法下的CAR模型设计及指标构建 | 第36-40页 |
| 4.3 实证样本与时间段选取 | 第40-41页 |
| 第五章 创业板市场过度反应的实证检验 | 第41-58页 |
| 5.1 事件日与时间区间划分 | 第41-45页 |
| 5.1.1 过度波动与事件日选择 | 第41-44页 |
| 5.1.2 各形成期与检验期划分结果 | 第44-45页 |
| 5.2 股指的过度反应实证检验 | 第45-50页 |
| 5.2.1 股指的ACAR指标的正态分布检验 | 第45页 |
| 5.2.2 创业板指数过度反应的实证结果 | 第45-48页 |
| 5.2.3 深证成指过度反应的实证结果 | 第48-50页 |
| 5.3 个股组合的过度反应的实证检验 | 第50-56页 |
| 5.3.1 个股组合的ACAR指标的正态分布检验 | 第50-51页 |
| 5.3.2 创业板个股组合过度反应的实证结果 | 第51-54页 |
| 5.3.3 深市非创业板个股组合过度反应的实证结果 | 第54-56页 |
| 5.4 创业板过度反应实证总结 | 第56-58页 |
| 第六章 结论及展望 | 第58-60页 |
| 6.1 研究结论 | 第58-59页 |
| 6.2 研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |