| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 表目录 | 第8-9页 |
| 图目录 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义及创新点 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第12-15页 |
| 1.2.1 主要研究内容 | 第12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.2.3 论文框架 | 第13-15页 |
| 第二章 艺术品的经济特征及其市场发展 | 第15-21页 |
| 2.1 艺术品的经济特征 | 第15-16页 |
| 2.2 艺术品市场结构及其发展情况 | 第16-21页 |
| 2.2.1 艺术品市场结构 | 第16-18页 |
| 2.2.2 我国艺术品市场发展情况 | 第18-21页 |
| 第三章 艺术品投资研究现状 | 第21-30页 |
| 3.1 国外艺术品投资研究现状 | 第21-27页 |
| 3.1.1 艺术品投资的收益风险特性 | 第21-24页 |
| 3.1.2 艺术品加入资产投资组合 | 第24-26页 |
| 3.1.3 其他方面研究成果 | 第26-27页 |
| 3.2 国内艺术品投资研究现状 | 第27-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 艺术品价格指数建立方法和投资组合理论 | 第30-36页 |
| 4.1 艺术品价格指数建立方法和hedonic模型 | 第30-32页 |
| 4.1.1 常用艺术品价格指数构建方法 | 第30-31页 |
| 4.1.2 Hedonic回归模型及其使用方法 | 第31-32页 |
| 4.2 投资组合理论及模型使用 | 第32-36页 |
| 4.2.1 模型基本假设 | 第33页 |
| 4.2.2 资产收益率和期望的定义 | 第33-34页 |
| 4.2.3 收益期望和方差的统计估计量 | 第34页 |
| 4.2.4 资产投资组合的收益和方差 | 第34页 |
| 4.2.5 马克维茨均值方差模型和有效边界 | 第34-36页 |
| 第五章 艺术品价格指数、收益率和资产组合的实证研究 | 第36-49页 |
| 5.1 数据描述和变量确定 | 第36-37页 |
| 5.1.1 数据描述 | 第36页 |
| 5.1.2 变量的识别与量化 | 第36-37页 |
| 5.2 艺术品价格指数的建立及其价格决定因素 | 第37-43页 |
| 5.3 艺术品投资的收益风险和投资组合实证研究 | 第43-49页 |
| 5.3.1 艺术品投资的收益和风险分析 | 第43-46页 |
| 5.3.2 艺术品加入投资组合 | 第46-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| 附录1 各投资市场价格指数序列 | 第55页 |
| 附录2 投资组合Excel求解公式及步骤 | 第55-57页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第57页 |