| 内容摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外研究现状及文献综述 | 第11-14页 |
| 一、国外研究综述 | 第11-12页 |
| 二、国内研究综述 | 第12-14页 |
| 第三节 研究方法及逻辑结构 | 第14-16页 |
| 一、研究方法 | 第14-15页 |
| 二、逻辑结构 | 第15-16页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 一、可能的创新 | 第16页 |
| 二、研究的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 行为金融学理论和房地产价格波动理论 | 第17-25页 |
| 第一节 行为金融学理论 | 第17-21页 |
| 一、行为金融学的产生背景 | 第17页 |
| 二、行为金融学的发展历史 | 第17-19页 |
| 三、行为金融学的涵义和理论内容 | 第19-20页 |
| 四、前景展望 | 第20-21页 |
| 第二节 房地产价格波动理论 | 第21-25页 |
| 一、房地产价格的特征与类型 | 第21-23页 |
| 二、房地产需求与供给 | 第23页 |
| 三、房地产泡沫理论 | 第23-25页 |
| 第三章 房地产价格波动的行为金融学解释 | 第25-36页 |
| 第一节 房地产市场参与主体 | 第26-30页 |
| 一、微观经济主体 | 第26-28页 |
| 二、政策当局 | 第28-30页 |
| 第二节 启发式认知偏差 | 第30-32页 |
| 一、代表性启发偏差 | 第30-31页 |
| 二、可得性启发偏差 | 第31页 |
| 三、锚定效应 | 第31-32页 |
| 第三节 情绪偏差 | 第32-33页 |
| 一、过度自信 | 第32页 |
| 二、损失厌恶和后悔心理 | 第32-33页 |
| 三、心理账户与处置效应 | 第33页 |
| 第四节 羊群效应 | 第33-35页 |
| 第五节 反馈机制 | 第35-36页 |
| 第四章 基于行为金融理论的房地产价格波动的实证分析 | 第36-52页 |
| 第一节 指标选取与数据处理 | 第36-39页 |
| 一、指标选取 | 第36-37页 |
| 二、样本数据处理 | 第37-39页 |
| 第二节 模型介绍 | 第39-41页 |
| 一、向量自回归(VAR)模型 | 第39-40页 |
| 二、脉冲响应函数基本思想 | 第40-41页 |
| 第三节 实证研究与结果分析 | 第41-52页 |
| 一、单位根检验 | 第41-44页 |
| 二、滞后阶数的确定 | 第44-45页 |
| 三、协整检验 | 第45-46页 |
| 四、格兰杰因果检验 | 第46-48页 |
| 五、模型稳定性检验 | 第48页 |
| 六、脉冲响应函数 | 第48-52页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第52-58页 |
| 第一节 研究结论 | 第52-53页 |
| 第二节 政策建议 | 第53-58页 |
| 一、房地产开发商的角度 | 第53-54页 |
| 二、购房者的角度 | 第54页 |
| 三、金融机构的角度 | 第54-55页 |
| 四、政府部门的角度 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |