| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 现代投资组合理论 | 第7-10页 |
| 1.2 概率准则和模糊准则 | 第10-11页 |
| 1.3 混合智能算法 | 第11-12页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-35页 |
| 2.1 随机变量、随机向量与随机模拟 | 第13-19页 |
| 2.2 遗传算法 | 第19-26页 |
| 2.3 人工神经网络 | 第26-32页 |
| 2.4 动态规划 | 第32-35页 |
| 第三章 概率准则下静态投资组合模型及求解算法 | 第35-63页 |
| 3.1 均值-方差模型及其求解 | 第35-36页 |
| 3.2 其他模型及其求解 | 第36-40页 |
| 3.3 概率准则下投资组合模型 | 第40-50页 |
| 3.4 混合智能算法 | 第50-53页 |
| 3.5 算例 | 第53-63页 |
| 第四章 概率准则下动态投资组合模型及求解算法 | 第63-81页 |
| 4.1 均值-方差模型及其求解 | 第63-65页 |
| 4.2 概率准则下动态投资组合模型 | 第65-68页 |
| 4.3 混合智能算法 | 第68-78页 |
| 4.4 算例 | 第78-81页 |
| 第五章 模糊准则下投资组合模型及求解算法 | 第81-109页 |
| 5.1 预备知识 | 第81-84页 |
| 5.2 模糊准则下静态投资组合模型及其混合智能算法 | 第84-97页 |
| 5.3 模糊准则下动态投资组合模型及其混合智能算法 | 第97-109页 |
| 总结与展望 | 第109-111页 |
| 参考文献 | 第111-118页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第118-119页 |
| 附录 | 第119-131页 |
| 致谢 | 第131页 |