| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.4 研究思路及方法 | 第17-18页 |
| 1.5 文章的重点、创新点及可能存在的问题 | 第18-19页 |
| 第二章 交错定价模型及计量模型介绍 | 第19-25页 |
| 2.1 交错定价模型 | 第19-22页 |
| 2.1.1 两期合同 | 第20-21页 |
| 2.1.2 三期合同 | 第21-22页 |
| 2.1.3 N期合同 | 第22页 |
| 2.2 STAR模型介绍 | 第22-25页 |
| 第三章 交错定价模型下人民币汇率传递效应实证分析 | 第25-31页 |
| 3.1 数据说明 | 第25页 |
| 3.2 数据平稳性检验 | 第25-26页 |
| 3.3 模型滞后期选择 | 第26页 |
| 3.4 线性检验及模型选取 | 第26-27页 |
| 3.5 汇率传递效应实证检验结果 | 第27-30页 |
| 3.6 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 加入通货膨胀因素的人民币汇率传递效应实证分析 | 第31-50页 |
| 4.1 我国通货膨胀成因分析 | 第31-39页 |
| 4.1.1 货币因素 | 第31-33页 |
| 4.1.2 需求因素 | 第33-35页 |
| 4.1.3 成本因素 | 第35-37页 |
| 4.1.4 数据选取小结 | 第37-39页 |
| 4.2 因子分析方法介绍 | 第39-40页 |
| 4.2.1 主成分分析与因子分析定义 | 第39页 |
| 4.2.2 因子分析模型 | 第39-40页 |
| 4.3 我国通货膨胀因素实证分析 | 第40-43页 |
| 4.4 加入通货膨胀因素的人民币汇率传递效应实证分析 | 第43-49页 |
| 4.4.1 数据说明 | 第43页 |
| 4.4.2 数据平稳性检验 | 第43-44页 |
| 4.4.3 模型滞后期选择 | 第44页 |
| 4.4.4 线性检验及模型选取 | 第44-45页 |
| 4.4.5 汇率传递效应实证检验结果 | 第45-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第50-52页 |
| 5.1 结论 | 第50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |