基于网络的金融数据分析与挖掘
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 发展背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 复杂网络概述 | 第11-13页 |
| 1.3 期货交易概述 | 第13-17页 |
| 1.4 数据简述 | 第17-18页 |
| 1.5 本文主要工作 | 第18-21页 |
| 第二章 期货交易网络的特征 | 第21-39页 |
| 2.1 引言 | 第21-22页 |
| 2.2 数据集和网络构建方法 | 第22-24页 |
| 2.2.1 数据集 | 第23页 |
| 2.2.2 网络构建 | 第23-24页 |
| 2.3 网络拓扑特征 | 第24-34页 |
| 2.3.1 无标度行为 | 第24-28页 |
| 2.3.2 小世界效应 | 第28-30页 |
| 2.3.3 层次组织 | 第30-31页 |
| 2.3.4 介数分布 | 第31-33页 |
| 2.3.5 异配连接模式 | 第33-34页 |
| 2.4 网络演化初探 | 第34-37页 |
| 2.5 讨论 | 第37-38页 |
| 2.6 小结 | 第38-39页 |
| 第三章 超级操盘手行为和网络攻击弹性 | 第39-55页 |
| 3.1 引言 | 第39-40页 |
| 3.2 数据集和方法 | 第40-41页 |
| 3.3 结果和分析 | 第41-52页 |
| 3.3.1 超级操盘手的统计行为 | 第41-46页 |
| 3.3.2 富人俱乐部现象 | 第46-49页 |
| 3.3.3 目标攻击弹性 | 第49-52页 |
| 3.4 讨论 | 第52-54页 |
| 3.5 小结 | 第54-55页 |
| 第四章 期货交易网络的演化和建模 | 第55-71页 |
| 4.1 引言 | 第55-56页 |
| 4.2 网络生长和拓扑特征演化 | 第56-62页 |
| 4.2.1 网络生长演化 | 第56-60页 |
| 4.2.2 网络拓扑特征演化 | 第60-62页 |
| 4.3 网络连接动力学 | 第62-65页 |
| 4.4 网络建模和结果 | 第65-69页 |
| 4.4.1 网络建模 | 第66-67页 |
| 4.4.2 模拟结果 | 第67-69页 |
| 4.5 小结 | 第69-71页 |
| 第五章 期货市场关联交易的检测 | 第71-89页 |
| 5.1 引言 | 第71-73页 |
| 5.2 相关工作 | 第73-74页 |
| 5.3 数据集 | 第74-75页 |
| 5.4 检测方法 | 第75-82页 |
| 5.4.1 目标变量的选择 | 第75-77页 |
| 5.4.2 聚集时间序列 | 第77-78页 |
| 5.4.3 统一聚集时间序列和相关性测量 | 第78-79页 |
| 5.4.4 关联交易组的发现 | 第79-80页 |
| 5.4.5 实现算法 | 第80-82页 |
| 5.5 实验结果和评价 | 第82-88页 |
| 5.5.1 时间窗口大小的影响 | 第82-83页 |
| 5.5.2 确定聚集时间序列的长度阈值 | 第83-84页 |
| 5.5.3 相关系数阂值的影响 | 第84-85页 |
| 5.5.4 检测方法的效果 | 第85-88页 |
| 5.6 小结 | 第88-89页 |
| 第六章 期货市场间价格传导和互动 | 第89-101页 |
| 6.1 引言 | 第89-91页 |
| 6.2 数据集和方法论 | 第91-94页 |
| 6.2.1 数据集描述 | 第91-93页 |
| 6.2.2 研究方法 | 第93-94页 |
| 6.3 结果和分析 | 第94-99页 |
| 6.4 讨论 | 第99-100页 |
| 6.5 小结 | 第100-101页 |
| 第七章 总结和展望 | 第101-104页 |
| 7.1 总结 | 第101-102页 |
| 7.2 展望 | 第102-104页 |
| 参考文献 | 第104-116页 |
| 致谢 | 第116-117页 |
| 攻读博士学位期间论文发表情况 | 第117-118页 |
