| 摘要 | 第9-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 重要英文简写及术语列表 | 第12-14页 |
| 第—章 绪论 | 第14-32页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第15页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 操作风险资本测度方法与文献评述 | 第16-28页 |
| 1.2.1 操作风险及操作风险资本内涵 | 第16-17页 |
| 1.2.2 操作风险量化研究与管理情况动态 | 第17-25页 |
| 1.2.3 操作风险量化研究与管理实践评述 | 第25-28页 |
| 1.3 研究内容和基本框架 | 第28-30页 |
| 1.4 创新之处 | 第30-32页 |
| 第二章 操作风险资本测度数据分析 | 第32-43页 |
| 2.1 操作风险数据收集、整理说明 | 第32-35页 |
| 2.1.1 数据收集方法 | 第32-34页 |
| 2.1.2 数据整理原则 | 第34-35页 |
| 2.2 操作风险数据特征分析 | 第35-41页 |
| 2.2.1 损失频率分布 | 第35页 |
| 2.2.2 损失发生频数及损失金额分布 | 第35-36页 |
| 2.2.3 损失类型分布 | 第36-37页 |
| 2.2.4 业务条线分布 | 第37页 |
| 2.2.5 损失金额区间分布 | 第37-39页 |
| 2.2.6 损失事件在不同损失类型和业务条线中分布 | 第39-40页 |
| 2.2.7 地区分布 | 第40-41页 |
| 2.2.8 不同银行类型分布 | 第41页 |
| 2.3 国内商业银行操作风险事件特征分析 | 第41-42页 |
| 2.4 小结 | 第42-43页 |
| 第三章 单风险单元操作风险资本的测度—基于双截断两合法的实证分析 | 第43-65页 |
| 3.1 引言 | 第43-45页 |
| 3.2 双截断损失分布法 | 第45-47页 |
| 3.2.1 传统情况下损失强度 | 第45页 |
| 3.2.2 基于双截断的损失强度 | 第45-46页 |
| 3.2.3 损失强度分布的拟合检验 | 第46-47页 |
| 3.2.4 损失频率分布 | 第47页 |
| 3.3 极值法 | 第47-50页 |
| 3.3.1 极值法概述 | 第47-48页 |
| 3.3.2 基于POT法的损失强度 | 第48-50页 |
| 3.3.3 损失频率分布 | 第50页 |
| 3.4 商业银行操作风险资本金测度 | 第50-52页 |
| 3.4.1 操作风险的可预期损失 | 第50-51页 |
| 3.4.2 操作风险尾部风险测度 | 第51页 |
| 3.4.3 操作风险资本金的计算 | 第51-52页 |
| 3.5 关于单风险单元的测度结果与分析 | 第52-63页 |
| 3.5.1 数据的选择和处理 | 第52-55页 |
| 3.5.2 统计分析 | 第55-56页 |
| 3.5.3 未分段损失强度分布拟合 | 第56-58页 |
| 3.5.4 阈值的选取 | 第58页 |
| 3.5.5 HFLI损失强度分布与频率分布 | 第58-60页 |
| 3.5.6 POT模型的参数估计 | 第60-61页 |
| 3.5.7 操作风险资本测度 | 第61-62页 |
| 3.5.8 双截断两合法与两种单一方法比较 | 第62-63页 |
| 3.5.9 后验测试 | 第63页 |
| 3.6 小结 | 第63-65页 |
| 第四章 多风险单元操作风险资本的测度—基于Copula函数的实证分析 | 第65-80页 |
| 4.1 Copula函数的相关理论 | 第65-68页 |
| 4.1.1 Copula定义及Sklar定理 | 第65-67页 |
| 4.1.2 相关性测度 | 第67-68页 |
| 4.2 基于Copula函数的多风险单元度量模型介绍 | 第68-72页 |
| 4.2.1 不同相依条件下操作风险多风险单元度量思路 | 第68-70页 |
| 4.2.2 Copula函数选择 | 第70-71页 |
| 4.2.3 基于Copula函数的蒙特卡洛模拟 | 第71-72页 |
| 4.3 Copula函数的参数估计和检验 | 第72-74页 |
| 4.3.1 Copula函数的参数估计方法 | 第72-73页 |
| 4.3.2 Copula函数的检验 | 第73-74页 |
| 4.4 关于多风险单元的测度结果与分析 | 第74-79页 |
| 4.4.1 数据描述 | 第74页 |
| 4.4.2 相关性检验 | 第74-75页 |
| 4.4.3 Copula函数的参数估计及拟合检验 | 第75-77页 |
| 4.4.4 不同相依条件下多风险单元操作风险的度量及比较 | 第77-79页 |
| 4.4.5 后验测试 | 第79页 |
| 4.5 小结 | 第79-80页 |
| 第五章 结论与展望 | 第80-85页 |
| 5.1 结论 | 第80-81页 |
| 5.2 对策与建议 | 第81-83页 |
| 5.3 未来展望 | 第83-85页 |
| 注释 | 第85-90页 |
| 参考文献 | 第90-97页 |
| 附录 | 第97-103页 |
| 附1. 操作风险损失事件类型目录 | 第97-101页 |
| 附2. 业务条线归类目录 | 第101-103页 |
| 致谢 | 第103-104页 |
