| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.3 研究思路与目标 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究目标 | 第11页 |
| 1.4 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.4.1 热钱规模估算方面的研究综述 | 第11-14页 |
| 1.4.2 热钱流动动因方面的研究综述 | 第14-15页 |
| 1.4.3 热钱流动对资产价格影响方面的研究综述 | 第15-16页 |
| 1.5 对现有研究的评论及本文创新点 | 第16-17页 |
| 1.5.1 对现有研究的评论 | 第16-17页 |
| 1.5.2 本文的创新点 | 第17页 |
| 第二章 热钱流动渠道及规模测算 | 第17-37页 |
| 2.1 热钱概念界定 | 第17-18页 |
| 2.2 热钱流入我国的渠道 | 第18-23页 |
| 2.2.1 经常项目渠道 | 第18-21页 |
| 2.2.2 资本与金融项目渠道 | 第21-22页 |
| 2.2.3 其他非法渠道 | 第22-23页 |
| 2.3 热钱流动规模的测算方法 | 第23-27页 |
| 2.3.1 直接法估算的热钱规模 | 第23-25页 |
| 2.3.2 间接法估算规模 | 第25-27页 |
| 2.4 我国热钱流入规模的重新测算 | 第27-37页 |
| 2.4.1 对外汇储备增加额的调整 | 第28-30页 |
| 2.4.2 隐藏在贸易顺差中的热钱 | 第30-33页 |
| 2.4.3 隐藏在FDI中的热钱 | 第33-35页 |
| 2.4.4 通过地下钱庄流入的热钱 | 第35-37页 |
| 第三章 热钱流入的动因与实证分析 | 第37-54页 |
| 3.1 热钱流动动因的理论基础 | 第37-39页 |
| 3.1.1 费雪的国际资本流动理论 | 第37-38页 |
| 3.1.2 利率平价理论 | 第38页 |
| 3.1.3 资产组合理论 | 第38-39页 |
| 3.1.4 货币分析理论 | 第39页 |
| 3.2 热钱流入我国的动因 | 第39-45页 |
| 3.2.1 利差收益率 | 第40-42页 |
| 3.2.2 汇差收益率 | 第42-43页 |
| 3.2.3 资产价格上涨收益 | 第43-45页 |
| 3.2.4 经济增长收益 | 第45页 |
| 3.3 变量选取与实证方法选择 | 第45-47页 |
| 3.3.1 变量选取 | 第46页 |
| 3.3.2 计量方法选择 | 第46-47页 |
| 3.4 热钱流入动因的实证分析 | 第47-53页 |
| 3.4.1 变量的统计性描述和平稳性检验 | 第47-48页 |
| 3.4.2 VAR模型设定 | 第48-50页 |
| 3.4.3 格兰杰因果检验 | 第50-51页 |
| 3.4.5 脉冲响应分析 | 第51-52页 |
| 3.4.6 方差分解分析 | 第52-53页 |
| 3.5 实证结果分析 | 第53-54页 |
| 第四章 热钱流动对资产价格的影响 | 第54-64页 |
| 4.1 热钱流动对我国资产价格冲击的理论分析 | 第54-56页 |
| 4.1.1 热钱流动对股票市场的影响机理 | 第54-55页 |
| 4.1.2 热钱流动对房地产市场的影响机理 | 第55-56页 |
| 4.2 热钱流动对我国资产价格冲击的实证分析 | 第56-63页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第56-59页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第59-60页 |
| 4.2.3 模型选择及设定 | 第60-63页 |
| 4.3 实证结论分析 | 第63-64页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第64-71页 |
| 5.1 研究结论 | 第64-65页 |
| 5.2 政策建议 | 第65-71页 |
| 5.2.1 热钱流动监管的国际经验 | 第65-67页 |
| 5.2.2 疏堵结合：对我国热钱流动监管措施的再思考 | 第67-71页 |
| 注释 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |