随机波动率模型下的计时期权定价问题
| 摘要 | 第4-11页 |
| Abstract | 第11-18页 |
| 第一章 绪言 | 第21-35页 |
| 1.1 研究背景 | 第21-22页 |
| 1.2 随机波动率模型 | 第22-24页 |
| 1.3 随机波动率模型下期权定价方法 | 第24-34页 |
| 1.3.1 数值方法和近似解析方法 | 第24-28页 |
| 1.3.2 PDE的数值方法 | 第28-30页 |
| 1.3.3 路径积分方法及在金融领域中的应用 | 第30-34页 |
| 1.4 本文结构 | 第34-35页 |
| 第二章 基础知识 | 第35-46页 |
| 2.1 It(?)积分的时变公式 | 第35-37页 |
| 2.2 随机波动率模型下的风险对冲 | 第37-38页 |
| 2.3 Bessel过程 | 第38-41页 |
| 2.4 傅里叶变换及逆变换 | 第41-42页 |
| 2.5 量子力学的Feynman路径积分方法 | 第42-46页 |
| 第三章 计时期权的定价问题 | 第46-62页 |
| 3.1 计时期权 | 第46-51页 |
| 3.1.1 计时期权定价问题的研究 | 第47页 |
| 3.1.2 计时期权的风险对冲 | 第47-51页 |
| 3.2 Hull-White随机波动率模型 | 第51-53页 |
| 3.2.1 变换模型 | 第51-53页 |
| 3.3 概率方法下的计时期权的定价 | 第53-58页 |
| 3.3.1 永久计时期权的定价 | 第53-56页 |
| 3.3.2 一类特殊情形下的计时期权的计算 | 第56-58页 |
| 3.4 数值实验 | 第58-62页 |
| 第四章 路径积分方法求解计时期权价格 | 第62-75页 |
| 4.1 有限交割时间的计时期权定价 | 第62-71页 |
| 4.1.1 T_B交割时间的计时期权定价公式 | 第62-67页 |
| 4.1.2 T交割时间的计时期权定价公式 | 第67-70页 |
| 4.1.3 有限交割时间的计时期权的定价公式 | 第70-71页 |
| 4.2 路径积分方法下的永久计时期权定价公式 | 第71-74页 |
| 4.3 论文小结和展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-84页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
