房地产股票价格走势影响因素的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 问题的提出 | 第8页 |
| 1.2 研究目的和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9页 |
| 1.3.1 国内研究现状 | 第9页 |
| 1.3.2 国外研究现状 | 第9页 |
| 1.4 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第10-11页 |
| 2 房地产股票与大盘相关性研究 | 第11-17页 |
| 2.1 房地产开发指数与大盘指数走势的描述统计 | 第11-13页 |
| 2.2 上证、深证、地产各年月度峰值走势分析 | 第13-16页 |
| 2.3 上证、深证与地产指数相关性分析 | 第16-17页 |
| 3 影响地产股的潜在因素分析 | 第17-24页 |
| 3.1 方法介绍 | 第17-18页 |
| 3.2 数据的选择 | 第18-19页 |
| 3.3 实证分析 | 第19-24页 |
| 3.4 小结 | 第24页 |
| 4 宏观调控对房地产股指影响的多元线性回归分析 | 第24-31页 |
| 4.1 方法介绍 | 第24-25页 |
| 4.2 数据来源及变量选择 | 第25-26页 |
| 4.3 实证分析 | 第26-31页 |
| 4.3.1 异方差检验 | 第27-30页 |
| 4.3.2 序列相关检验 | 第30-31页 |
| 4.4 结果分析 | 第31页 |
| 5 宏观调控政策对地产指数的影响 | 第31-41页 |
| 5.1 利率政策 | 第32-33页 |
| 5.2 存款准备金率政策 | 第33-36页 |
| 5.3 公开市场业务 | 第36-38页 |
| 5.4 公积金贷款利率 | 第38-40页 |
| 5.5 差别化的房贷政策 | 第40页 |
| 5.6 小结 | 第40-41页 |
| 6 对未来地产指数的预测 | 第41-49页 |
| 6.1 模型及方法介绍 | 第41-44页 |
| 6.1.1 ARMA模型 | 第41-43页 |
| 6.1.2 ARIMA模型 | 第43页 |
| 6.1.3 白噪声序列及其性质 | 第43-44页 |
| 6.2 实证分析 | 第44-49页 |
| 6.2.1 房地产开发指数收盘价的正态性分析 | 第44-45页 |
| 6.2.2 时间序列预测分析 | 第45-49页 |
| 7 总结 | 第49-51页 |
| 8 建议 | 第51-53页 |
| 8.1 对投资者的建议 | 第51页 |
| 8.2 对房地产商的建议 | 第51-52页 |
| 8.3 对政府宏观调控的建议 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57-61页 |
