| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 广义离差测度理论相关研究背景 | 第10-14页 |
| 1.1.1 最优风险共享理论的相关概念 | 第10-11页 |
| 1.1.2 广义离差测度在最优投资组合分析中的研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.3 广义离差测度在风险分析中的研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 本文的主要研究内容和成果 | 第14-15页 |
| 1.3 本文概要 | 第15-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-34页 |
| 2.1 期望效用函数理论 | 第16-21页 |
| 2.1.1 序数效用函数 | 第16-17页 |
| 2.1.2 期望效用函数 | 第17-20页 |
| 2.1.3 均值方差效用函数 | 第20-21页 |
| 2.2 合作博弈的基本概念 | 第21-23页 |
| 2.2.1 合作博弈的刻画 | 第21页 |
| 2.2.2 核配置 | 第21-23页 |
| 2.3 风险度量的方法 | 第23-26页 |
| 2.3.1 离差类风险度量方法 | 第23-24页 |
| 2.3.2 方法 | 第24-25页 |
| 2.3.3 方法 | 第25页 |
| 2.3.4 经济资本 | 第25-26页 |
| 2.4 凸分析理论 | 第26-33页 |
| 2.4.1 泛函分析 | 第26-28页 |
| 2.4.2 次梯度与凸规划问题 | 第28-31页 |
| 2.4.3 测度论相关知识 | 第31-33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 联盟广义离差测度下的最优投资组合 | 第34-47页 |
| 3.1 联盟广义离差测度 | 第35-37页 |
| 3.1.1 联盟广义离差测度的背景 | 第35-36页 |
| 3.1.2 联盟广义离差测度的构建及其性质 | 第36-37页 |
| 3.2 联盟最优投资组合的构建及其性质 | 第37-46页 |
| 3.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 联盟广义离差测度下的定价函数 | 第47-63页 |
| 4.1 均衡分配与均衡定价函数 | 第48-53页 |
| 4.2 无套利市场与风险中性定价 | 第53-58页 |
| 4.3 一个具体的例子 | 第58-62页 |
| 4.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见 | 第69页 |