| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法和论文架构 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的特色与创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 融资融券交易对市场波动影响的实证研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 融资融券交易对市场波动影响的理论研究 | 第16-17页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 2.3 计算实验研究的文献综述 | 第19-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 融资融券制度的基础研究 | 第21-30页 |
| 3.1 我国融资融券业务的发展历程 | 第21-22页 |
| 3.2 我国融资融券业务模式 | 第22-28页 |
| 3.2.1 境外融资融券业务的主要模式 | 第22-26页 |
| 3.2.2 我国融资融券业务模式 | 第26-27页 |
| 3.2.3 我国融资融券业务基本制度 | 第27-28页 |
| 3.3 我国融资融券业务发展现状 | 第28-30页 |
| 第四章 融资融券对股市波动性影响的仿真研究 | 第30-42页 |
| 4.1 仿真模型设计 | 第30-34页 |
| 4.2 仿真结果分析 | 第34-38页 |
| 4.3 基于计算实验的融资融券对股市波动性的影响 | 第38-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 融资融券对我国股市波动性影响的实证研究 | 第42-58页 |
| 5.1 数据选取和变量设定 | 第42-43页 |
| 5.2 波动性建模 | 第43-44页 |
| 5.3 每日融资融券交易量对市场波动性影响的实证研究 | 第44-50页 |
| 5.4 每日融资融券余额对市场波动性影响的实证研究 | 第50-53页 |
| 5.5 政策探讨 | 第53-54页 |
| 5.6 行业情况 | 第54-56页 |
| 5.7 本章小结 | 第56-58页 |
| 第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |