| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.2 研究历史与现状 | 第14-18页 |
| 1.2.1 多目标进化算法的历史与研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 配对交易的研究历史与现状 | 第16-17页 |
| 1.2.3 多目标进化算法在配对交易领域的研究历史与现状 | 第17-18页 |
| 1.3 论文的主要工作 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的组织与安排 | 第19-20页 |
| 1.5 本章小结 | 第20-21页 |
| 第二章 多目标进化算法 | 第21-47页 |
| 2.1 遗传算法 | 第21-28页 |
| 2.1.1 遗传算法概述及其生物学背景 | 第21-22页 |
| 2.1.2 简单遗传算法(SGA)的基本原理与模式 | 第22-25页 |
| 2.1.3 遗传算子 | 第25-28页 |
| 2.2 多目标优化问题 | 第28-29页 |
| 2.3 多目标优化问题Pareto解的定义 | 第29-30页 |
| 2.4 多目标进化个体之间的支配关系 | 第30-31页 |
| 2.5 非支配排序遗传算法 | 第31-42页 |
| 2.5.1 第一代非支配排序遗传算法NSGA | 第31-34页 |
| 2.5.2 第二代非支配排序遗传算法NSGA-Ⅱ | 第34-42页 |
| 2.6 MOEA/D | 第42-45页 |
| 2.6.1 MOEA/D概述 | 第42页 |
| 2.6.2 MOEA/D分解策略 | 第42-43页 |
| 2.6.3 MOEA/D算法 | 第43-45页 |
| 2.7 多目标进化算法评价指标 | 第45页 |
| 2.8 本章小结 | 第45-47页 |
| 第三章 证券投资组合 | 第47-52页 |
| 3.1 投资组合概述 | 第47-48页 |
| 3.2 马科维茨均值方差模型 | 第48-51页 |
| 3.2.1 收益 | 第49页 |
| 3.2.2 风险 | 第49-50页 |
| 3.2.3 均值方差模型 | 第50-51页 |
| 3.2.4 马科维茨的假设条件 | 第51页 |
| 3.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第四章 配对交易 | 第52-64页 |
| 4.1 配对交易的基本特点 | 第52-55页 |
| 4.2 统计套利 | 第55-56页 |
| 4.3 配对交易理论 | 第56-63页 |
| 4.3.1 配对交易的统计学基础 | 第56-59页 |
| 4.3.2 配对交易选股范围 | 第59页 |
| 4.3.3 配对选择数理方法 | 第59-61页 |
| 4.3.4 配对交易形成期和交易期 | 第61-62页 |
| 4.3.5 配对多空价值分配 | 第62-63页 |
| 4.3.6 配对交易的交易策略 | 第63页 |
| 4.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 第五章 多目标进化算法在配对交易上的应用 | 第64-69页 |
| 5.1 均值方差模型上的应用 | 第64页 |
| 5.2 协整性和相关性的关系 | 第64-65页 |
| 5.3 配对交易风险模型 | 第65-68页 |
| 5.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 第六章 实验分析 | 第69-87页 |
| 6.1 实验平台与环境 | 第69-70页 |
| 6.2 实验数据 | 第70-74页 |
| 6.3 实验数据处理及分析 | 第74-86页 |
| 6.3.1 权重和归一化处理 | 第75页 |
| 6.3.2 NSGA-Ⅱ实数编码实验结果分析与比较 | 第75-78页 |
| 6.3.3 MOEA/D实验结果分析与比较 | 第78-79页 |
| 6.3.4 NSGA-Ⅱ与MOEA/D的实验比较分析 | 第79-81页 |
| 6.3.5 NSGA-Ⅱ二进制编码实验比较分析 | 第81-83页 |
| 6.3.6 NSGA-Ⅱ实数编码编码和二进制编码实验比较分析 | 第83-85页 |
| 6.3.7 模型应用 | 第85-86页 |
| 6.4 本章小结 | 第86-87页 |
| 总结与展望 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-92页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 附件 | 第94页 |
