| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·本文主要内容 | 第10-11页 |
| 第二章 指标选股及套期保值原理 | 第11-27页 |
| ·指标选股的筛选方式 | 第11页 |
| ·选股指标及优化 | 第11-18页 |
| ·股指期货套期保值基本概念 | 第18-24页 |
| ·股指期货套期保值分析层次 | 第24页 |
| ·关于最优套保比率的历史研究成果 | 第24-26页 |
| ·对冲策略 | 第26-27页 |
| 第三章 指标选股及股指期货套保应用 | 第27-39页 |
| ·“朱雀丁远指数中性”策略筛选标准及回测 | 第27-31页 |
| ·Tortoriello 优化指标组合策略筛选标准及回测 | 第31-33页 |
| ·选股指标组合比较及分析 | 第33-34页 |
| ·沪深 300 指数期货与沪深 300 指数套期保值分析 | 第34-39页 |
| 第四章 总结与展望 | 第39-41页 |
| ·对冲策略模拟结果 | 第39-40页 |
| ·进一步研究方向 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 附件 | 第44页 |