| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-13页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第13-19页 |
| 1.3.1 基于agent的人工股票市场的研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.2 原油价格波动对股市影响的文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3.3 VaR方法国内外研究现状综述 | 第17-19页 |
| 1.4 研究内容及创新 | 第19-22页 |
| 第二章 基于agent金融市场的设计与构建 | 第22-35页 |
| 2.1 Agent基本概念和ACE理论 | 第22-23页 |
| 2.2 原油价格对股市的传导机制 | 第23-25页 |
| 2.3 agent模型的设计 | 第25-29页 |
| 2.3.1 agent交易中对资产期望价格设定 | 第25-26页 |
| 2.3.2 agent交易中订单的申报数量和方向 | 第26-27页 |
| 2.3.3 agent交易中订单申报的价格 | 第27页 |
| 2.3.4 资产的投资组合设定 | 第27-29页 |
| 2.4 连续双向拍卖交易机制的设计 | 第29-34页 |
| 2.4.1 连续双向拍卖交易机制的介绍 | 第29-31页 |
| 2.4.2 申报订单成交价格 | 第31页 |
| 2.4.3 连续双向拍卖交易流程 | 第31-34页 |
| 2.5 小结 | 第34-35页 |
| 第三章 人工金融市场仿真实验分析 | 第35-44页 |
| 3.1 实验设计及参数设定 | 第35-37页 |
| 3.2 模型的校验 | 第37-43页 |
| 3.2.1 价格与收益率时间序列 | 第37-39页 |
| 3.2.2 价格时间序列基本统计特征检验 | 第39-41页 |
| 3.2.3 波动聚集长期记忆特征检验 | 第41-43页 |
| 3.3 小结 | 第43-44页 |
| 第四章 人工金融市场上的风险度量 | 第44-62页 |
| 4.1 金融市场风险度量方法 | 第44-45页 |
| 4.2 样本数据的选取 | 第45-56页 |
| 4.2.1 一般蒙特卡洛模拟法的VaR计算 | 第45-47页 |
| 4.2.2 基于ARMA-GARCH模型的风险度量 | 第47-53页 |
| 4.2.3 基于仿真模型的风险度量 | 第53-56页 |
| 4.3 VaR计算方法的回溯检验 | 第56-59页 |
| 4.4 随机模型中原油因子的检验 | 第59-61页 |
| 4.5 小结 | 第61-62页 |
| 第五章 总结和展望 | 第62-65页 |
| 5.1 总结 | 第62-64页 |
| 5.2 研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第70-71页 |
| 作者和导师简介 | 第71-72页 |
| 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第72-73页 |