我国上市商业银行风险与收益协调研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3 创新点与技术路线图 | 第13-15页 |
| 1.3.1 创新点 | 第13-14页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第14-15页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 概念界定 | 第15页 |
| 2.2 理论基础 | 第15-18页 |
| 2.2.1 真实票据理论与资产转移理论 | 第16页 |
| 2.2.2 资本资产定价理论 | 第16-17页 |
| 2.2.3 风险与收益协调理论分析 | 第17-18页 |
| 2.3 文献综述 | 第18-21页 |
| 2.3.1 商业银行风险测度 | 第18-19页 |
| 2.3.2 商业银行收益测度 | 第19-20页 |
| 2.3.3 商业银行风险与收益协调 | 第20-21页 |
| 2.4 国内外文献评述 | 第21-22页 |
| 3 商业银行风险与收益现状分析 | 第22-29页 |
| 3.1 我国上市商业银行风险现状分析 | 第22-24页 |
| 3.1.1 利率市场化下商业银行风险分析 | 第22-23页 |
| 3.1.2 互联网金融下商业银行风险分析 | 第23-24页 |
| 3.2 我国上市商业银行收益水平分析 | 第24-29页 |
| 3.2.1 绝对收益指标分析 | 第24-26页 |
| 3.2.2 相对收益指标分析 | 第26-29页 |
| 4 商业银行风险与收益测度 | 第29-37页 |
| 4.1 商业银行风险与收益测度方法选取 | 第29-31页 |
| 4.1.1 商业银行风险与收益测度方法比较 | 第29-30页 |
| 4.1.2 因子分析理论与步骤 | 第30-31页 |
| 4.2 商业银行风险与收益测度指标体系构建 | 第31-37页 |
| 4.2.1 指标体系的构建原则 | 第31-32页 |
| 4.2.2 商业银行风险测度指标体系构建 | 第32-35页 |
| 4.2.3 商业银行收益测度指标体系构建 | 第35-37页 |
| 5 我国上市商业银行风险与收益协调实证研究 | 第37-55页 |
| 5.1 样本选取及数据来源 | 第37页 |
| 5.2 商业银行风险测度实证研究 | 第37-43页 |
| 5.3 商业银行收益测度实证研究 | 第43-49页 |
| 5.4 银行业综合风险指数与收益指数测算 | 第49页 |
| 5.5 商业银行风险与收益协调实证分析 | 第49-55页 |
| 5.5.1 协调模型选取 | 第49-50页 |
| 5.5.2 协调性检验 | 第50-55页 |
| 6 研究结论与不足 | 第55-58页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-57页 |
| 6.2 研究不足 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-64页 |
| 学位论文数据集 | 第64页 |
