| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.4 研究思路 | 第10-12页 |
| 第二章 量化投资的涵义、理论基础、内容与特征 | 第12-20页 |
| 2.1 量化投资的涵义 | 第12页 |
| 2.2 量化投资的理论基础 | 第12-14页 |
| 2.3 量化投资的内容 | 第14-17页 |
| 2.4 量化投资与传统投资的比较 | 第17-19页 |
| 2.5 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 阳光私募基金的投资现状和存在的问题 | 第20-32页 |
| 3.1 阳光私募基金的涵义、特征与行业现状 | 第20-25页 |
| 3.1.1 阳光私募基金的定义 | 第20-21页 |
| 3.1.2 阳光私募基金的特征 | 第21-23页 |
| 3.1.3 阳光私募基金的行业现状 | 第23-25页 |
| 3.2 阳光私募基金的投资策略及市场表现 | 第25-29页 |
| 3.2.1 阳光私募基金的主要投资策略 | 第25-27页 |
| 3.2.2 阳光私募基金各策略的市场表现 | 第27-29页 |
| 3.3 阳光私募基金投资策略存在的问题 | 第29-31页 |
| 3.3.1 主观型投资策略过于依赖交易员的能力 | 第29-30页 |
| 3.3.2 主观型投资策略容易受到认知偏差的影响 | 第30页 |
| 3.3.3 主观型投资策略受到人类思维可以处理的信息量的限制 | 第30-31页 |
| 3.3.4 主观性投资策略难于复制 | 第31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 量化投资在阳光私募基金中的运用研究 | 第32-46页 |
| 4.1 量化投资策略在阳光私募基金中运用的必要性 | 第32-34页 |
| 4.1.1 量化投资策略的可移植性较强 | 第32-33页 |
| 4.1.2 量化投资策略能够避免主观情绪化 | 第33-34页 |
| 4.1.3 量化投资策略的能够减小对交易员的依赖 | 第34页 |
| 4.1.4 量化投资策略易于创新 | 第34页 |
| 4.2 量化投资策略的运用过程设计 | 第34-42页 |
| 4.2.1 量化交易系统的构建步骤 | 第35-36页 |
| 4.2.2 量化交易平台的选择 | 第36-37页 |
| 4.2.3 量化交易系统的编写 | 第37-39页 |
| 4.2.4 量化交易系统的检验 | 第39-40页 |
| 4.2.5 量化交易系统的评价 | 第40-42页 |
| 4.3 应用量化投资策略时关注的几个风险 | 第42-45页 |
| 4.3.1 量化投资策略自身存在的风险 | 第43页 |
| 4.3.2 量化投资策略中引用未来信息的风险 | 第43-44页 |
| 4.3.3 量化投资策略过度拟合的风险 | 第44页 |
| 4.3.4 量化投资策略保密性的风险 | 第44-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 结语 | 第46-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 5.3 研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |