非寿险一年期准备金风险度量研究--基于贝叶斯多元对数正态模型
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究内容与结构 | 第13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 贝叶斯多元对数正态模型 | 第14-23页 |
| ·贝叶斯多元对数正态模型的设定 | 第14-18页 |
| ·贝叶斯统计理论基础 | 第14-15页 |
| ·贝叶斯多元对数正态模型的基本思路 | 第15-16页 |
| ·贝叶斯多元对数正态模型的假设 | 第16-18页 |
| ·贝叶斯多元对数正态模型的参数估计 | 第18-20页 |
| ·贝叶斯后验估计方法 | 第18-19页 |
| ·模型参数的后验估计 | 第19-20页 |
| ·未决赔款准备金评估 | 第20-23页 |
| 第3章 一年期准备金风险度量 | 第23-34页 |
| ·非寿险一年期准备金风险 | 第23-26页 |
| ·一年期准备金风险的含义 | 第23-24页 |
| ·一年期准备金风险的描述工具 | 第24-26页 |
| ·索赔进展结果的波动性度量 | 第26-34页 |
| ·索赔进展结果波动性的度量方法 | 第26-28页 |
| ·预测均方误差的解析计算 | 第28-31页 |
| ·预测分布的随机模拟 | 第31-34页 |
| 第4章 实证分析 | 第34-39页 |
| ·赔付数据来源以及先验参数设定 | 第34-35页 |
| ·估计最终赔款及未决赔款准备金 | 第35-36页 |
| ·计算CDR的预测均方误差 | 第36-37页 |
| ·模拟CDR的完整预测分布 | 第37-39页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第39-41页 |
| ·研究结论 | 第39页 |
| ·建议与对策 | 第39-40页 |
| ·展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 后记 | 第43页 |
