基金管理公司自购行为效应研究--基于基金业绩的视角
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1 导论 | 第16-25页 |
| ·研究背景 | 第16-19页 |
| ·研究意义和目的 | 第19-21页 |
| ·研究意义 | 第19-20页 |
| ·研究目的 | 第20-21页 |
| ·研究方法和思路框架 | 第21-24页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·研究思路和结构框架 | 第21-24页 |
| ·本文的创新与贡献 | 第24-25页 |
| 2 文献综述 | 第25-37页 |
| ·基金业绩评价指标研究文献综述 | 第25-29页 |
| ·均值-方差模型 | 第25页 |
| ·Jensen指数模型 | 第25-26页 |
| ·Treynor指数模型 | 第26-27页 |
| ·Sharp指数模型 | 第27页 |
| ·T-M模型 | 第27-28页 |
| ·H-M模型 | 第28-29页 |
| ·基金业绩影响因素文献综述 | 第29-37页 |
| ·基金规模对基金业绩的影响 | 第29-31页 |
| ·基金费对基金业绩的影响 | 第31-32页 |
| ·基金经理对基金业绩的影响 | 第32-33页 |
| ·基金投资风格对基金业绩的影响 | 第33-34页 |
| ·基金家族特征对基金业绩的影响 | 第34-35页 |
| ·基金流量对基金业绩的影响 | 第35-37页 |
| 3 基金管理公司自购行为理论分析 | 第37-42页 |
| ·信息不对称理论 | 第37-38页 |
| ·双重委托代理理论 | 第38-40页 |
| ·信号传递理论 | 第40-41页 |
| ·羊群效应理论 | 第41-42页 |
| 4 研究假设与研究设计 | 第42-47页 |
| ·研究假设 | 第42页 |
| ·变量的选择与计量 | 第42-45页 |
| ·被解释变量的选择与计量 | 第42-43页 |
| ·解释变量的选择与计量 | 第43页 |
| ·控制变量的选择与计量 | 第43-45页 |
| ·模型设计 | 第45页 |
| ·数据来源与样本选取 | 第45-47页 |
| 5 实证研究分析 | 第47-59页 |
| ·描述性统计 | 第47-52页 |
| ·基金管理公司自申购描述性统计 | 第47-49页 |
| ·基金管理公司自赎回描述性统计 | 第49-52页 |
| ·相关性检验 | 第52-54页 |
| ·基金管理公司自申购行为变量相关性检验 | 第52-53页 |
| ·基金管理公司自赎回行为变量相关性检验 | 第53-54页 |
| ·模型回归分析 | 第54-56页 |
| ·基金管理公司自申购行为回归分析 | 第54-55页 |
| ·基金管理公司自赎回行为回归分析 | 第55-56页 |
| ·稳健性检验 | 第56-59页 |
| ·基金管理公司自申购行为稳健性检验 | 第57-58页 |
| ·基金管理公司自赎回行为稳健性检验 | 第58-59页 |
| 6 研究结论、政策建议与不足 | 第59-63页 |
| ·本文的研究结论 | 第59-60页 |
| ·本文的政策建议 | 第60-62页 |
| ·本文的不足与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |
