股票型投资基金绩效的评价与分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1.引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关文献研究回顾 | 第11-13页 |
| ·国外文献回顾 | 第11-12页 |
| ·国内文献回顾 | 第12-13页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第13-14页 |
| ·本课题内容框架和创新点 | 第14-16页 |
| ·内容框架 | 第14-15页 |
| ·创新点 | 第15-16页 |
| 2.基金绩效评价概述 | 第16-18页 |
| ·夏普指数 | 第16页 |
| ·特雷诺指数 | 第16-17页 |
| ·詹森指数 | 第17页 |
| ·比较与小结 | 第17-18页 |
| 3.牛市行情下股票型基金的绩效分析 | 第18-28页 |
| ·基本参数说明 | 第18-19页 |
| ·样本的选取 | 第18页 |
| ·基金收益率的确定与计算 | 第18-19页 |
| ·市场比较基准和无风险收益率的确定 | 第19页 |
| ·基金费率的影响及处理 | 第19页 |
| ·样本基金的收益分析 | 第19-22页 |
| ·主要收益指标的计算与说明 | 第19-20页 |
| ·基金收益差异的原因分析 | 第20-22页 |
| ·风险调整的绩效分析 | 第22-25页 |
| ·基金风险的衡量指标 | 第23-25页 |
| ·基金绩效归属分析 | 第25-28页 |
| ·Fama 业绩分解 | 第25页 |
| ·选择收益率的分解 | 第25-26页 |
| ·风险收益率的分解 | 第26-28页 |
| 4.熊市行情下股票型基金的绩效分析 | 第28-34页 |
| ·样本基金的收益分析 | 第28-29页 |
| ·基金收益差异的原因分析 | 第29-30页 |
| ·风险调整的绩效分析 | 第30-32页 |
| ·基金绩效归属分析 | 第32-34页 |
| 5.盘整行情下股票型基金的绩效分析 | 第34-40页 |
| ·样本基金的收益分析 | 第34-35页 |
| ·基金收益差异的原因分析 | 第35-37页 |
| ·风险调整的绩效分析 | 第37-38页 |
| ·基金绩效归属分析 | 第38-40页 |
| 6.简要结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
