| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·论文的研究内容与框架 | 第12-14页 |
| ·论文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行内部资金转移定价的理论基础 | 第15-21页 |
| ·商业银行内部资金转移定价的相关概念 | 第15-17页 |
| ·内部资金转移定价的定义 | 第15页 |
| ·运作机制 | 第15-17页 |
| ·内部资金转移定价的基本模式 | 第17-19页 |
| ·单资金池模式 | 第17页 |
| ·多资金池模式 | 第17-18页 |
| ·期限匹配模式 | 第18-19页 |
| ·商业银行内部资金转移定价体系的作用 | 第19-21页 |
| 第三章 建立商业银行内部资金转移定价体系的可行性分析 | 第21-25页 |
| ·中国商业银行内部资金管理体系的现状与问题 | 第21-23页 |
| ·中国商业银行内部资金管理体系的现状描述 | 第21-22页 |
| ·存在的问题 | 第22-23页 |
| ·中国商业银行推行内部资金转移定价模式具备的现实条件 | 第23页 |
| ·建立中国商业银行内部资金转移定价体系的必要性 | 第23-25页 |
| 第四章 利率未完全市场化下的内部资金转移定价 | 第25-41页 |
| ·内部资金转移定价的具体步骤 | 第25-26页 |
| ·FTP 曲线构建的基本方法 | 第26-27页 |
| ·平均成本法 | 第26-27页 |
| ·FTP 曲线的构建 | 第27-35页 |
| ·以人民币存贷款基准利率为基础的 FTP 曲线 | 第27-29页 |
| ·以实际执行的存贷款利率为基础的 FTP 曲线 | 第29-31页 |
| ·以加权资金成本率和加权资金收益率为基础的 FTP 曲线 | 第31-35页 |
| ·FTP 的定价方法 | 第35-38页 |
| ·原始期限法 | 第35-37页 |
| ·现金流法 | 第37页 |
| ·指定利率法 | 第37-38页 |
| ·FTP 的调整项 | 第38-41页 |
| ·选择权溢价调整 | 第39页 |
| ·战略性溢价调整 | 第39-41页 |
| 第五章 完全利率市场化下的内部资金转移定价 | 第41-50页 |
| ·FTP 曲线构建的基本方法 | 第41-42页 |
| ·机会成本法 | 第41页 |
| ·中国的市场收益率曲线 | 第41-42页 |
| ·FTP 曲线的构建 | 第42-43页 |
| ·FTP 的定价方法 | 第43-47页 |
| ·重定价期限法 | 第43-45页 |
| ·现金流法 | 第45-47页 |
| ·FTP 的调整项 | 第47-50页 |
| ·流动性溢价调整 | 第47-48页 |
| ·银行内部机构溢价调整 | 第48-50页 |
| 第六章 结束语 | 第50-53页 |
| ·论文总结 | 第50-51页 |
| ·建立中国商业银行内部资金转移定价体系的建议 | 第51-52页 |
| ·研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
