金融杠杆化对资产价格的波动影响研究--基于计算实验方法
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-20页 |
| ·研究目的和内容 | 第8-9页 |
| ·研究目的 | 第8页 |
| ·研究内容 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·基于Agent的计算实验方法简述 | 第10-12页 |
| ·计算实验金融的思想基础 | 第10-11页 |
| ·计算实验金融的方法论和优点 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-17页 |
| ·杠杆导致金融危机研究综述 | 第12-14页 |
| ·资产价格波动研究综述 | 第14-15页 |
| ·资本市场投资者异质性问题综述 | 第15-17页 |
| ·研究框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法与创新 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·文章创新 | 第18-20页 |
| 第2章 金融杠杆与资产价格波动 | 第20-27页 |
| ·金融杠杆分类及界定 | 第20-21页 |
| ·金融杠杆分类 | 第20-21页 |
| ·金融杠杆界定 | 第21页 |
| ·金融杠杆风险及度量 | 第21-23页 |
| ·金融杠杆风险 | 第21-22页 |
| ·金融杠杆的度量 | 第22-23页 |
| ·金融杠杆与资产价格波动的关系 | 第23-27页 |
| ·两期模型 | 第23-25页 |
| ·三期模型 | 第25-27页 |
| 第3章 杠杆因素下异质投资者投资策略模型推导 | 第27-34页 |
| ·模型基本假设 | 第27页 |
| ·异质交易主体行为描述 | 第27-31页 |
| ·噪音交易者 | 第28-29页 |
| ·价值投资者(证券投资基金) | 第29-30页 |
| ·间接投资者 | 第30-31页 |
| ·正反馈机制和波动聚集性理论分析 | 第31-34页 |
| 第4章 基于netlogo的金融市场仿真实验 | 第34-49页 |
| ·人工股票市场基本模块层次体系 | 第34-35页 |
| ·人工股票市场的交易规则和机制 | 第35-38页 |
| ·人工股票市场的交易规则 | 第35-37页 |
| ·人工股票市场的交易机制 | 第37-38页 |
| ·样本选取和数据处理 | 第38页 |
| ·仿真实验运行结果分析 | 第38-49页 |
| ·价格序列的收益率描述性统计分析 | 第38-46页 |
| ·正反馈效应和波动聚集性分析 | 第46-49页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第49-53页 |
| ·本文研究的主要结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |
