| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究动态 | 第9-15页 |
| ·关于企业投资行为的研究 | 第9-11页 |
| ·关于企业投资对货币政策有效性影响的研究 | 第11-14页 |
| ·关于货币政策的微观基础研究 | 第14-15页 |
| ·研究思路和方法 | 第15页 |
| ·内容结构安排 | 第15-16页 |
| ·论文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 企业投资决策行为的理论分析 | 第17-21页 |
| ·加速器投资理论 | 第17页 |
| ·乔根森的新古典投资理论 | 第17-18页 |
| ·托宾的Q 理论 | 第18页 |
| ·Bond & Meghir 的投资模型 | 第18-19页 |
| ·实物期权投资理论 | 第19-21页 |
| 第3章 企业投资决策行为与货币政策作用机制分析 | 第21-30页 |
| ·影响企业投资行为的因素分析 | 第21-24页 |
| ·资金成本 | 第21页 |
| ·机会成本 | 第21-22页 |
| ·制度性成本 | 第22-23页 |
| ·预期收益 | 第23页 |
| ·投资风险 | 第23-24页 |
| ·货币政策传导中企业最优投资决策模型 | 第24-26页 |
| ·企业投资与货币政策作用机制 | 第26-30页 |
| ·中央银行的决策目标 | 第27页 |
| ·企业的决策目标 | 第27-28页 |
| ·博弈均衡 | 第28-30页 |
| 第4章 企业投资决策行为的货币政策效应实证分析 | 第30-46页 |
| ·研究方法与变量设定 | 第30-31页 |
| ·变量设定 | 第30-31页 |
| ·研究模型与方法 | 第31页 |
| ·数据选取 | 第31页 |
| ·实证检验 | 第31-33页 |
| ·描述性统计 | 第31-32页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·五变量VAR 模型——GCPI、GI、GY、GM2 和RT | 第33-44页 |
| ·模型稳定性检验 | 第34页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第34-36页 |
| ·理想滞后阶数的判定 | 第36页 |
| ·协整检验 | 第36-38页 |
| ·脉冲响应分析 | 第38-42页 |
| ·预测方差分解 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| ·企业投资对利率冲击的累积响应为正 | 第44页 |
| ·企业投资对货币供应量的反应强烈 | 第44页 |
| ·企业投资对长期通货膨胀的抑制作用 | 第44-46页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第46-49页 |
| ·货币政策失效的原因 | 第46-47页 |
| ·企业投资利率敏感度不高 | 第46页 |
| ·通货膨胀惯性的存在 | 第46页 |
| ·货币政策的非稳定性 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-49页 |
| ·保持稳定的经济环境 | 第47页 |
| ·制定合理的利率政策 | 第47页 |
| ·减少政府行政干预，重塑独立银行债权人 | 第47-48页 |
| ·大力推行金融发展战略，完善金融市场 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第53页 |