| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 一、选题背景 | 第7页 |
| 二、研究意义 | 第7-8页 |
| 第二节 文献综述 | 第8-11页 |
| 一、股指期货对现货市场波动性的影响 | 第8-9页 |
| 二、股指期货对现货市场流动性的影响 | 第9-10页 |
| 三、股指期货市场和现货市场的价格相关性 | 第10-11页 |
| 第三节 本文的研究思路以及创新之处 | 第11-12页 |
| 一、研究思路和内容 | 第11页 |
| 二、本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 国内外股指期货的基本情况介绍 | 第12-18页 |
| 第一节 国内外股指期货的产生、发展及现状 | 第12-14页 |
| 第二节 股指期货的概念及特点 | 第14-15页 |
| 第三节 我国沪深 300 股指期货的介绍 | 第15-18页 |
| 一、标的指数的选取 | 第15-16页 |
| 二、沪深 300 股指期货的交易规则 | 第16-18页 |
| 第三章 沪深 300 股指期货“主力合约资金移仓”对现货市场的影响机制分析 | 第18-25页 |
| 第一节 “主力合约”与“主力合约资金移仓”的概念 | 第18-19页 |
| 第二节 沪深 300 股指期货市场与现货市场的价格互动关系分析 | 第19-22页 |
| 第三节 股指期货“主力合约资金移仓”对现货市场的影响机制分析 | 第22-25页 |
| 第四章 沪深 300 股指期货“主力合约资金移仓”对现货市场影响的实证分析 | 第25-33页 |
| 第一节 数据的选取 | 第25-26页 |
| 第二节 方法和模型介绍 | 第26-29页 |
| 一、统计模型诊断 | 第26-27页 |
| 二、Cook 的局部影响分析方法 | 第27-28页 |
| 三、时间序列数据的局部影响分析 | 第28-29页 |
| 第三节 实证检验及结论 | 第29-33页 |
| 第五章 政策建议 | 第33-37页 |
| 一、尽快恢复 A 股市场“T+0”交易制度 | 第33-34页 |
| 二、完善 A 股市场的做空机制 | 第34-35页 |
| 三、取消机构交易股指期货模式的限制，保持市场多空力量平衡 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 附录 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第44页 |
