风险调整下的复利价格模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| 第2章 文献回顾 | 第11-15页 |
| ·股利贴现模型文献回顾 | 第11页 |
| ·自由现金流贴现模型文献回顾 | 第11-12页 |
| ·剩余收益模型相关文献回顾 | 第12-15页 |
| 第3章 理论基础 | 第15-25页 |
| ·股票价格及影响因素 | 第15-16页 |
| ·股票的定义 | 第15页 |
| ·股票价格的影响因素 | 第15-16页 |
| ·估值理论 | 第16-20页 |
| ·期权定价模型 | 第17-18页 |
| ·相对估值法 | 第18-20页 |
| ·理论基础 | 第20-25页 |
| ·股利贴现模型 | 第20-22页 |
| ·自由现金流贴现模型 | 第22-23页 |
| ·剩余收益估值模型 | 第23-25页 |
| 第4章 研究设计 | 第25-32页 |
| ·研究假设 | 第25-26页 |
| ·模型的构建 | 第26-32页 |
| ·未来现金流量的计量 | 第26页 |
| ·折现率的确定 | 第26-29页 |
| ·财务报表信息的引入 | 第29-30页 |
| ·确定控制变量 | 第30-32页 |
| 第5章 实证检验 | 第32-44页 |
| ·变量描述 | 第32-34页 |
| ·变量定义 | 第32-34页 |
| ·样本数据来源 | 第34页 |
| ·样本筛选 | 第34页 |
| ·描述性统计 | 第34-36页 |
| ·变量描述性统计 | 第34-35页 |
| ·单变量检验 | 第35-36页 |
| ·回归结果与分析 | 第36-40页 |
| ·模型稳健性检验 | 第40-44页 |
| 第6章 结论 | 第44-47页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·论文的创新与不足之处 | 第45-46页 |
| ·论文的创新性 | 第45-46页 |
| ·论文不足之处 | 第46页 |
| ·研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第50页 |
