沪深股市分形结构实证分析
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 1、引言 | 第11-14页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文的结构框架和主要内容 | 第13-14页 |
| 2、文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外文献综述 | 第14-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-20页 |
| 3、从有效市场假说到市场分形理论 | 第20-24页 |
| ·有效市场假说 | 第20页 |
| ·EMH所引发的争议 | 第20-21页 |
| ·EMH的缺陷及原因分析 | 第21-22页 |
| ·市场分形理论 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 4、实证检验 | 第24-39页 |
| ·沪深股市收益率的非线性检验 | 第24-27页 |
| ·正态性检验 | 第24-25页 |
| ·非线性检验 | 第25-27页 |
| ·沪深股市的R/S分析 | 第27-35页 |
| ·上证综指日收益率R/S分析 | 第27-29页 |
| ·上证综指周收益率R/S分析 | 第29-30页 |
| ·深成指日收益率R/S分析 | 第30-32页 |
| ·深成指周收益率R/S分析 | 第32-34页 |
| ·中国股票指数与国际股票指数的H指数比较 | 第34-35页 |
| ·沪深股市的多重分形初探 | 第35-37页 |
| ·广义Hurst指数 | 第35页 |
| ·沪深股市的多重分形探讨 | 第35-37页 |
| ·分形理论在股票市场定价中的应用 | 第37-39页 |
| ·分形理论下的B-S模型 | 第37-38页 |
| ·分形B-S模型应用举例 | 第38-39页 |
| ·本章总结 | 第39页 |
| 5、沪深股票市场非线性及分形特征成因分析 | 第39-41页 |
| ·股票市场投资者的投机性 | 第39-40页 |
| ·沪深股市的信息不对称性 | 第40页 |
| ·中国股票市场的自身缺陷 | 第40-41页 |
| 6、结论与创新和不足之处 | 第41-43页 |
| ·研究结论 | 第41页 |
| ·创新和不足之处 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |
