| 摘要 | 第1-13页 |
| ABSTRACT | 第13-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-22页 |
| ·问题的提出和选题意义 | 第15-18页 |
| ·本文基本思路 | 第18页 |
| ·概念界定与研究范围 | 第18页 |
| ·研究目标和方法 | 第18-19页 |
| ·论文框架和主要内容 | 第19-20页 |
| ·本文创新与不足 | 第20-22页 |
| 第2章 文献综述 | 第22-33页 |
| ·国外隐含期权定价文献综述 | 第22-31页 |
| ·隐含期权定价方法 | 第22-24页 |
| ·红利选择权 | 第24-25页 |
| ·账户设立 | 第25-27页 |
| ·退保选择权 | 第27-31页 |
| ·国内隐含期权定价文献综述 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 寿险产品定价相关理论基础 | 第33-43页 |
| ·传统精算定价方法 | 第33-36页 |
| ·趸交纯保费计算模式--单重脱退生存模型 | 第33-34页 |
| ·趸交纯保费计算模式—双重脱退生存模型 | 第34-35页 |
| ·传统精算定价模式评价 | 第35-36页 |
| ·公允价值定价方法 | 第36-41页 |
| ·金融工具公允价值的评估原则 | 第36-37页 |
| ·负债公允价值评估方法—现值法 | 第37页 |
| ·保险负债的公允价值评估方法--期权定价方法 | 第37-39页 |
| ·各寿险保单、隐含期权产生背景及类型归纳 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 寿险保单价值及隐含期权定价模型构建 | 第43-66页 |
| ·保单价值及隐含定价模型的假设 | 第43-45页 |
| ·假设 | 第43-44页 |
| ·符号定义 | 第44-45页 |
| ·保单价值及隐含定价相关计算模型 | 第45-55页 |
| ·单独账户设立与现金流流入、流出模式 | 第45-47页 |
| ·各账户动态运行过程 | 第47页 |
| ·结算利率及盈余分配模型 | 第47-49页 |
| ·结算利率模型 | 第49-51页 |
| ·保单持有人投资决策模式 | 第51-52页 |
| ·保额计算方式 | 第52页 |
| ·寿险投资组合收益模型构建与参数估计 | 第52-55页 |
| ·保单价值和隐含期权价值模型构建 | 第55-64页 |
| ·传统精算方法——固定利率情形 | 第58-59页 |
| ·传统精算方法——随机利率情形 | 第59页 |
| ·期权定价方法--含解约权的保单 | 第59-60页 |
| ·期权定价方法--含解约权的保单 | 第60-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 第5章 保单价值、隐含期权价值数值模拟及结果分析 | 第66-99页 |
| ·数值模拟方法及参数设定 | 第66-67页 |
| ·数值模拟方法 | 第66页 |
| ·参数设定 | 第66-67页 |
| ·模拟结果 | 第67页 |
| ·数值模拟结果分析 | 第67-79页 |
| ·不同年龄下保单价值和隐含期权价值数值模拟结果与分析 | 第67-77页 |
| ·不同计算顺序对隐含期权价值的影响分析 | 第77-79页 |
| ·传统精算方法定价数值结果及分析 | 第79-82页 |
| ·两种计算方法下保单价值的比较 | 第79-80页 |
| ·两种计算方法下隐含期权价值的比较 | 第80-81页 |
| ·两种解约率模型下保单价值和隐含期权价值的比较 | 第81-82页 |
| ·其它保单参数变动对保单价值与隐含期权价值的影响 | 第82-95页 |
| ·保险期限T与分红比例 | 第82-86页 |
| ·初始利率与保证利率 | 第86-89页 |
| ·短期利率波动率sigmar、股票指数波动率sigmas的影响 | 第89-90页 |
| ·股票与国债占比 | 第90-93页 |
| ·基本保额SA0的影响 | 第93-95页 |
| 本章小结 | 第95-99页 |
| 第6章 基于隐含期权的保单利率风险模型构建与数值分析 | 第99-111页 |
| ·利率风险度量方法之比较及选择 | 第100-102页 |
| ·利率风险度量方法之比较 | 第100-102页 |
| ·本文选择的利率风险度量方法 | 第102页 |
| ·寿险产品利率风险度量的有效久期-有效凸性缺口模型 | 第102-105页 |
| ·利率风险度量--有效久期-有效凸度缺口模型 | 第102-103页 |
| ·利率风险度量--各保单年度的有效久期-有效凸度缺口模型 | 第103-105页 |
| ·数值模拟结果及分析 | 第105-108页 |
| ·假设、计算方法及参数设定 | 第105页 |
| ·寿险利率敏感性指标的计算结果及分析 | 第105-106页 |
| ·参数变动影响分析 | 第106-108页 |
| 本章小结 | 第108-111页 |
| 第7章 基本结论与启示 | 第111-116页 |
| ·基本结论 | 第111-114页 |
| ·启示 | 第114-116页 |
| 附录 | 第116-132页 |
| 参考文献 | 第132-142页 |
| 致谢 | 第142-143页 |
| 读博士期间发表文章 | 第143-144页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第144页 |
