国家主权信用评级指标体系的优化研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·相关研究文献综述 | 第13-15页 |
| ·主权信用评级模型综述 | 第13-14页 |
| ·关于主权信用评级有效性的研究综述 | 第14-15页 |
| ·研究方法及结构 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究结构 | 第15-16页 |
| 第2章 主权信用评级的理论基础与现实描述 | 第16-23页 |
| ·主权风险的内涵界定 | 第16-18页 |
| ·国家风险的内涵 | 第16-17页 |
| ·主权风险的内涵 | 第17-18页 |
| ·信用评级的理论基础 | 第18-20页 |
| ·信息不对称理论 | 第18-19页 |
| ·交易费用理论 | 第19-20页 |
| ·主权信用评级的历史与现状 | 第20-23页 |
| ·主权信用评级的历史 | 第20-21页 |
| ·主权信用评级的现状 | 第21-23页 |
| 第3章 现行的主权评级指标体系及评价 | 第23-34页 |
| ·主权评级的模型及方法 | 第23-31页 |
| ·穆迪公司的主权评级介绍 | 第23-26页 |
| ·标准普尔的主权评级介绍 | 第26-28页 |
| ·惠誉的主权评级介绍 | 第28-31页 |
| ·现行主权评级指标体系的缺陷分析 | 第31-34页 |
| 第4章 主权评级指标体系的实证检验 | 第34-43页 |
| ·模型的设定 | 第34-36页 |
| ·多元线性回归模型 | 第34-35页 |
| ·多重顺序分类模型 | 第35-36页 |
| ·实证检验结果 | 第36-39页 |
| ·评级影响因素的实证结果 | 第36-37页 |
| ·主权信用等级的实证结果 | 第37-39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-43页 |
| ·对评级指标的分析 | 第39-41页 |
| ·对评级结果的分析 | 第41-43页 |
| 第5章 评级指标体系的优化设计 | 第43-52页 |
| ·结合金融危机对主权评级模型进行的修正与优化 | 第43-46页 |
| ·加入监控金融衍生产品的指标 | 第43-44页 |
| ·加入衡量虚拟经济的指标 | 第44-45页 |
| ·加入反映国家短期市场表现的指标 | 第45-46页 |
| ·主权风险的相关权益分析 | 第46-49页 |
| ·主权资产负债表的分析 | 第47-48页 |
| ·主权资产负债的价值和波动性 | 第48页 |
| ·主权信用风险指标 | 第48-49页 |
| ·提高主权信用评级指标体系的透明性 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第58页 |
