| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-18页 |
| ·证券组合投资理论的发展 | 第12-13页 |
| ·问题提出 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16页 |
| ·结构安排 | 第16-18页 |
| 2. 基本面加权指数化投资及其文献综述 | 第18-36页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·基本面加权指数组合投资界定与特点 | 第18-24页 |
| ·基本面加权指数组合投资的界定 | 第18-19页 |
| ·基本面加权指数投资组合的收益与风险 | 第19-20页 |
| ·基本面加权指数组合投资的特性 | 第20-23页 |
| ·基本面加权指数组合投资与市值加权指数化投资组合的联系 | 第23-24页 |
| ·基本面加权指数组合投资的理论背景 | 第24-29页 |
| ·规模效应 | 第24-25页 |
| ·均值回归效应 | 第25-26页 |
| ·价值效应 | 第26-27页 |
| ·噪声市场 | 第27-29页 |
| ·基本面加权指数组合投资文献综述 | 第29-35页 |
| ·基本面指数优于市值加权指数的文献 | 第29-34页 |
| ·对基本面指数批评和指责的文献 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 3. 基本面加权指数组合投资方法 | 第36-43页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·基本面加权指数投资组合的构建方法 | 第36-37页 |
| ·噪声市场的基本面加权指数投资组合分析 | 第37-42页 |
| ·两只股票持有一个时期 | 第37-38页 |
| ·基本面加权指数投资组合的收益和风险特征 | 第38-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 4 基本面加权指数组合投资方法的实证研究 | 第43-59页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·我国证券市场的噪声分析 | 第43-46页 |
| ·我国股市的噪声实证分析 | 第43-46页 |
| ·基本面加权指数投资组合方法的实证研究 | 第46-58页 |
| ·数据来源与指标说明 | 第46-47页 |
| ·基本面的估计方法 | 第47-49页 |
| ·实证结果与分析 | 第49-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 5. 总结 | 第59-61页 |
| ·主要结论 | 第59-60页 |
| ·进一步的研究方向 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |