基于EGARCH-M模型的几种股指特征实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-16页 |
| ·论文结构及研究思路 | 第16-17页 |
| ·论文结构 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 传统的股市分析方法优劣比较 | 第18-30页 |
| ·股市基本概念 | 第18-20页 |
| ·股票的含义 | 第18页 |
| ·股票指数简介 | 第18-19页 |
| ·本文使用的股票指数 | 第19-20页 |
| ·传统的股市分析方法优劣比较 | 第20-25页 |
| ·证券投资分析法 | 第20-22页 |
| ·时间序列法 | 第22-23页 |
| ·BP 神经网络算法 | 第23-24页 |
| ·灰色理论预测方法 | 第24-25页 |
| ·ARCH、GARCH 模型简介 | 第25-27页 |
| ·文章使用的统计方法 | 第27-30页 |
| 第三章 沪深股指的 GARCH 模型实证分析 | 第30-42页 |
| ·数据选取 | 第30页 |
| ·上证指数的 GARCH 模型实证分析 | 第30-36页 |
| ·初始分析 | 第30-32页 |
| ·上证指数 GARCH 模型估计 | 第32-34页 |
| ·上证指数 GARCH 模型的适应性检验 | 第34-35页 |
| ·上证指数 GARCH 模型的预测 | 第35-36页 |
| ·深证成指的 GARCH 模型实证分析 | 第36-42页 |
| ·初始分析 | 第36-37页 |
| ·深证成指 GARCH 模型估计 | 第37-39页 |
| ·深证成指 GARCH 模型的适应性检验 | 第39-40页 |
| ·深证成指 GARCH 模型的预测 | 第40-42页 |
| 第四章 政策变量对我国股指影响的实证分析 | 第42-47页 |
| ·虚拟变量的设置 | 第42-43页 |
| ·数据选取 | 第43页 |
| ·初始分析 | 第43-44页 |
| ·深证成指 EGARCH-D 模型估计 | 第44-46页 |
| ·模型的适应性检验及预测 | 第46-47页 |
| 第五章 国际股指动态比较 | 第47-54页 |
| ·数据选取 | 第47页 |
| ·数据初始分析 | 第47-48页 |
| ·三大指数的 EGARCH-M 模型估计 | 第48-52页 |
| ·模型的适应性检验 | 第52-54页 |
| 第六章 结论及建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 个人简介及攻读学位期间获得成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 1：上证指数日收盘价数据 | 第61-62页 |
| 附录 2：深证成指日收盘价数据 | 第62-63页 |
| 附录 3：道琼斯工业指数指日收盘价数据 | 第63-64页 |
| 附录 4：富时 100 指数指日收盘价数据 | 第64页 |
