| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义及目的 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外研究综述 | 第10-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-15页 |
| ·文献评析 | 第15-16页 |
| ·研究内容及思路 | 第16-18页 |
| ·本文创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 机构投资者对股市波动性影响的基本理论 | 第19-26页 |
| ·机构投资者与股市波动性的界定 | 第19-22页 |
| ·机构投资者的含义及基本特征 | 第19-20页 |
| ·股市波动性的含义及衡量 | 第20-22页 |
| ·机构投资者减弱股市波动性的效应分析 | 第22-23页 |
| ·基于理性投资者的分析 | 第22-23页 |
| ·基于证券投资组合的分析 | 第23页 |
| ·基于流通性偏好的分析 | 第23页 |
| ·机构投资者加剧股市波动性的效应分析 | 第23-25页 |
| ·基于羊群行为的分析 | 第23-24页 |
| ·基于短视行为的分析 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 机构投资者对股市波动性影响的微观研究-基于面板数据模型的实证 | 第26-33页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第26-27页 |
| ·变量定义 | 第27页 |
| ·模型构建 | 第27-28页 |
| ·实证检验 | 第28-32页 |
| ·F 检验 | 第28-29页 |
| ·Hausman 检验 | 第29页 |
| ·平稳性和协整检验 | 第29-30页 |
| ·模型估计结果分析 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 机构投资者对股市波动性影响的宏观研究-基于GARCH(1,1)模型的实证 | 第33-41页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第33-34页 |
| ·阶段划分 | 第34-36页 |
| ·样本选取 | 第36页 |
| ·实证检验 | 第36-40页 |
| ·基本统计量检验 | 第36-37页 |
| ·平稳性检验 | 第37页 |
| ·ARCH 检验 | 第37-39页 |
| ·模型检验结果及分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 结论分析与对策建议 | 第41-46页 |
| ·结论分析 | 第41-43页 |
| ·机构投资者加剧股市波动的主要因素 | 第41-42页 |
| ·机构投资者稳定股市波动的主要因素 | 第42-43页 |
| ·对策建议 | 第43-46页 |
| ·加大举措继续发展机构投资者队伍 | 第43-44页 |
| ·完善法律规范机构投资者的交易行为 | 第44-46页 |
| 结束语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51-52页 |
| 附录1：样本股票 | 第52-53页 |
| 附录2 机构各季度持有流通股市值及持股比例 | 第53-54页 |