| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-14页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-13页 |
| ·文献总结 | 第13-14页 |
| ·研究目的和研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究目的 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容与创新点 | 第15-18页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 价格发现功能基本理论及我国农产品期货市场的表现 | 第18-23页 |
| ·价格发现功能理论 | 第18-19页 |
| ·有效市场理论 | 第19-20页 |
| ·价格发现功能理论有效性表现 | 第20-22页 |
| ·我国农产品期货价格发现功能现状 | 第22-23页 |
| 第三章 我国农产品期货价格发现功能的协整分析 | 第23-44页 |
| ·协整理论和计量模型 | 第23-26页 |
| ·平稳性检验和协整检验 | 第23-25页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第25-26页 |
| ·误差修正模型 | 第26页 |
| ·价格数据的选择和匹配 | 第26-29页 |
| ·价格数据选择和匹配的重要性及含义 | 第26-27页 |
| ·期货价格数据的选择 | 第27-28页 |
| ·现货价格数据的选择 | 第28-29页 |
| ·期货价格和现货价格的匹配 | 第29页 |
| ·小麦期货市场的计量分析 | 第29-31页 |
| ·变量的统计特征和平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·现货价格和期货价格之间的协整分析 | 第30-31页 |
| ·玉米期货市场的计量分析 | 第31-35页 |
| ·变量的统计特征和平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·现货价格和期货价格之间的协整分析 | 第32-33页 |
| ·现货价格和期货价格之间的格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| ·现货价格和期货价格之间的误差修正模型方程 | 第34-35页 |
| ·大豆期货市场的计量分析 | 第35-38页 |
| ·变量的统计特征和平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·现货价格和期货价格之间的协整分析 | 第36-37页 |
| ·现货价格和期货价格之间的格兰杰因果关系检验 | 第37-38页 |
| ·现货价格和期货价格之间的误差修正模型方程 | 第38页 |
| ·棉花期货市场的计量分析 | 第38-44页 |
| ·变量的统计特征和平稳性检验 | 第38-41页 |
| ·现货价格和期货价格之间的协整分析 | 第41-42页 |
| ·现货价格和期货价格之间的格兰杰因果关系检验 | 第42页 |
| ·现货价格和期货价格之间的误差修正模型方程 | 第42-44页 |
| 第四章 农产品期货市场价格发现功能实证检验结论 | 第44-50页 |
| ·四种农产品市场价格发现功能实证结果总结 | 第44页 |
| ·四种农产品期货市场表现差异的特征 | 第44-45页 |
| ·农产品期货市场价格发现功能表现差异的原因分析 | 第45-50页 |
| 第五章 完善农产品期货市场功能的政策建议 | 第50-53页 |
| ·建设期货市场运行监测系统以完善运行机制 | 第50页 |
| ·夯实现货市场基础为期货市场功能发挥提供条件 | 第50-51页 |
| ·进一步引导和发挥期货公司在市场运行效率方面的职能作用 | 第51-52页 |
| ·健全相关政策法规为市场可持续发展保驾护航 | 第52-53页 |
| 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |