| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·研究现状 | 第9-13页 |
| ·研究思路及主要内容 | 第13-14页 |
| 2 风险管理的基本理论 | 第14-21页 |
| ·VaR 的概述 | 第14-16页 |
| ·VaR 的定义 | 第14页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第14-15页 |
| ·VaR 的评价及改进 | 第15-16页 |
| ·期望亏空（ES）概述 | 第16-17页 |
| ·期望亏空（ES）的定义及计算方法 | 第16-17页 |
| ·VaR 和 ES 的区别和联系 | 第17页 |
| ·股票波动性度量模型 | 第17-20页 |
| ·实际金融数据的基本特征 | 第17页 |
| ·ARCH 模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH 模型 | 第18-20页 |
| ·AGARCH 模型 | 第20页 |
| ·小结 | 第20-21页 |
| 3 非对称 Laplace 分布的基础知识 | 第21-26页 |
| ·非对称 Laplace 分布的定义 | 第21-23页 |
| ·非对称 Laplace 分布的风险度量公式 | 第23-24页 |
| ·AL( 0, ,p)的参数估计 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 4 Asymmetric-Laplace-AGARCH 模型的建立 | 第26-29页 |
| ·Asymmetric-Laplace-AGARCH 模型构造 | 第26页 |
| ·模型计算效果的返回试验 | 第26-27页 |
| ·MLE(Maximum likelihood estimate)估计 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 5 实证分析 | 第29-33页 |
| ·数据选取及模型检验 | 第29-30页 |
| ·参数估计 | 第30-31页 |
| ·模型评价 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 6 结论与展望 | 第33-35页 |
| ·结论 | 第33页 |
| ·展望 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录 | 第39页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第39页 |
