利率市场化进程中我国商业银行的利率风险管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·国内外的研究现状 | 第7-8页 |
| ·课题学术和实用意义 | 第8页 |
| ·课题研究的目的，内容，研究路线 | 第8-10页 |
| ·研究目的 | 第8-9页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·研究路线 | 第9-10页 |
| ·创新之处与拟解决的关键问题 | 第10-11页 |
| 2 利率变化对经济的影响 | 第11-19页 |
| ·利率变化对经济发展的影响 | 第11-15页 |
| ·市场利率受到宏观主体的调控 | 第11页 |
| ·利率对居民储蓄行为的影响 | 第11-12页 |
| ·利率对企业投资行为的影响 | 第12-13页 |
| ·利率对金融机构行为的影响 | 第13-14页 |
| ·利率对政府筹资行为的影响 | 第14-15页 |
| ·利率对国际经济活动的影响 | 第15页 |
| ·利率政策传导机制 | 第15-19页 |
| ·利率政策影响总产出量的传导路径 | 第16-17页 |
| ·利率政策影响总体物价水平的传导路径 | 第17-19页 |
| 3 中国的利率市场化进程 | 第19-26页 |
| ·发达国家的利率市场化改革及对我国的启示 | 第19-21页 |
| ·美国的利率政策 | 第19-20页 |
| ·日本的利率市场化改革 | 第20-21页 |
| ·发达国家利率自由化对我国利率市场化的启示 | 第21页 |
| ·中国利率市场化的现实选择 | 第21-26页 |
| 4 商业银行利率风险的度量 | 第26-35页 |
| ·商业银行利率风险的来源 | 第26-27页 |
| ·商业银行利率风险的度量 | 第27-31页 |
| ·缺口分析法 | 第27-28页 |
| ·持续期法 | 第28-30页 |
| ·其他方法 | 第30-31页 |
| ·基于中国工商银行缺口管理的实证分析 | 第31-34页 |
| ·我国现阶段选择利率敏感性缺口模型的理由 | 第31页 |
| ·数据来源及相关假设 | 第31-33页 |
| ·实证结果及分析 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的现状 | 第34-35页 |
| 5 利率波动与商业银行的经营绩效研究 | 第35-43页 |
| ·利率市场化对商业银行经营的影响 | 第35-37页 |
| ·利率市场化将促使银行经营商业化和市场化 | 第35-36页 |
| ·利率市场化会加剧银行的非价格竞争 | 第36页 |
| ·商业银行的存贷利差收入将受利率市场化的考验 | 第36页 |
| ·利率市场化将使商业银行经营的信用风险加大 | 第36-37页 |
| ·利率变动对商业银行经营绩效影响的实证研究 | 第37-43页 |
| ·前提假设与模型的选择 | 第38-39页 |
| ·变量和数据的选取与处理 | 第39页 |
| ·实证结果与分析 | 第39-43页 |
| 6 商业银行的利率风险管理 | 第43-54页 |
| ·商业银行规避利率风险的传统措施 | 第43-45页 |
| ·商业银行规避利率风险的现代方法 | 第45-48页 |
| ·利率风险的解决之道－金融工程 | 第48-51页 |
| ·随机利率模型 | 第49页 |
| ·欧式看涨外汇期权定价问题基本假设与数学模型 | 第49-51页 |
| ·我国商业银行现阶段利率风险管理的现实选择 | 第51-54页 |
| 7 结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60页 |
