| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究目的与研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·论文的研究内容和方法 | 第14-17页 |
| ·论文的研究内容 | 第14-15页 |
| ·论文的主要研究方法 | 第15-17页 |
| 2 期货价格发现功能的概述 | 第17-23页 |
| ·期货价格发现的涵义 | 第17页 |
| ·期货价格发现的原因及特点 | 第17-18页 |
| ·价格发现的原因 | 第17-18页 |
| ·价格发现的特点 | 第18页 |
| ·期货价格发现的过程 | 第18-19页 |
| ·期货价格发现的效率 | 第19-20页 |
| ·基于VAR模型现货与期货间的协整效应 | 第19-20页 |
| ·期货价格波动丛聚性的ARCH效应 | 第20页 |
| ·期货价格发现功能的影响因素 | 第20-23页 |
| ·期货市场因素 | 第20-21页 |
| ·现货市场因素 | 第21-23页 |
| 3 基于VAR模型大豆期货价格发现功能的协整检验 | 第23-34页 |
| ·数据的选取与模型介绍 | 第23-25页 |
| ·数据的选取 | 第23页 |
| ·模型介绍 | 第23-25页 |
| ·大豆期货与现货间的协整检验 | 第25-33页 |
| ·相关性分析 | 第25-26页 |
| ·单位根检验 | 第26-27页 |
| ·VAR模型的建立及滞后结构的检验 | 第27-29页 |
| ·Granger因果检验 | 第29-30页 |
| ·脉冲响应函数及方差分解 | 第30-31页 |
| ·Johansen协整检验 | 第31页 |
| ·向量误差修正模型 | 第31-33页 |
| ·实证小结 | 第33-34页 |
| 4 基于ARCH模型大豆期货价格发现功能的效应分析 | 第34-42页 |
| ·数据的选取及模型介绍 | 第34-36页 |
| ·数据的选取 | 第34页 |
| ·模型介绍 | 第34-36页 |
| ·基于ARCH模型大豆期货价格的效应分析 | 第36-41页 |
| ·直观分析 | 第36-37页 |
| ·ARCH效应检验 | 第37-39页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第39-40页 |
| ·ARCH-M的建立 | 第40-41页 |
| ·TARCH的建立 | 第41页 |
| ·实证小结 | 第41-42页 |
| 5 我国大豆期货价格发现功能的障碍因素 | 第42-44页 |
| ·交易主体结构不合理 | 第42页 |
| ·期货经纪机构发育不良 | 第42-43页 |
| ·期货行业监管仍存缺陷 | 第43页 |
| ·现货市场不完善 | 第43页 |
| ·社会信用机制不健全 | 第43-44页 |
| 6 增强我国大豆期货价格发现功能的对策建议 | 第44-47页 |
| ·改善期货交易主体的结构 | 第44页 |
| ·全面促进期货经纪业的发展 | 第44-45页 |
| ·加强期货市场的监督管理 | 第45页 |
| ·完善现货市场 | 第45-46页 |
| ·强化期货市场诚信建设 | 第46-47页 |
| 7 结论 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士期间发表学术论文 | 第51页 |