| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·期权的产生和发展 | 第10-11页 |
| ·期权市场的发展 | 第11-12页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第12-14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第2章 期权定价理论基础 | 第16-36页 |
| ·股票模型 | 第16-22页 |
| ·股票的离散模型 | 第16-17页 |
| ·几何布朗运动模型 | 第17-19页 |
| ·Hurst 指数股票分析 | 第19-22页 |
| ·伊藤过程及伊藤引理 | 第22-24页 |
| ·Black-Scholes 模型 | 第24-29页 |
| ·期权的数值计算方法 | 第29-35页 |
| ·二叉树方法 | 第30-32页 |
| ·偏微分方程方法 | 第32-34页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 亚式期权定价的发展及公式 | 第36-53页 |
| ·亚式期权定价研究现状 | 第36-38页 |
| ·亚式期权定价方法 | 第38-45页 |
| ·算术平均亚式期权定价方法 | 第39-44页 |
| ·几何平均亚式期权定价方法 | 第44-45页 |
| ·亚式期权定价公式 | 第45-52页 |
| ·连续情况下具固定执行价格的几何平均亚式期权定价公式 | 第47-49页 |
| ·连续情况下具浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第4章 广义指数 Ornstein-Uhlenbeck 过程的亚式期权 | 第53-59页 |
| ·Ornstein-Uhlenbeck 过程 | 第53-54页 |
| ·广义指数 Ornstein-Uhlenbeck 过程的亚式期权定价 | 第54-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第5章 广义指数 O-U 过程的亚式期权的精算定价 | 第59-69页 |
| ·期权定价的精算方法 | 第59-61页 |
| ·广义指数 O-U 过程的亚式期权的精算定价 | 第61-68页 |
| ·连续算术平均情形 | 第63-66页 |
| ·连续几何平均情形 | 第66-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第6章 结论 | 第69-71页 |
| ·本文的主要工作 | 第69-70页 |
| ·展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
