| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪言 | 第7-12页 |
| §1.1 期权简介 | 第7-8页 |
| §1.2 期权的构成要素 | 第8-9页 |
| §1.3 期权定价问题研究的历史回顾 | 第9-10页 |
| §1.4 分数布朗运动 | 第10-11页 |
| §1.5 本文主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 分数布朗运动下的BS模型 | 第12-18页 |
| §2.1 分数布朗运动下欧式期权定价公式的推导 | 第12-15页 |
| §2.2 分数布朗运动下欧式看涨-看跌期权的平价公式 | 第15-16页 |
| §2.3 与标准的Black-Scholes期权公式比较 | 第16-18页 |
| 第三章 分数布朗运动下带红利的永久美式期权定价 | 第18-25页 |
| §3.1 美式期权简介 | 第18-19页 |
| §3.2 标准布朗运动下永久美式期权定价 | 第19-21页 |
| §3.3 分数布朗运动下带红利的永久美式期权定价 | 第21-25页 |
| 第四章 分数布朗运动下时变参数的欧式期权定价 | 第25-30页 |
| §4.1 时变参数的欧式期权定价 | 第25-28页 |
| §4.2 中国股票市场Hurst指数分析 | 第28-30页 |
| §4.2.1 R/S方法 | 第28-29页 |
| §4.2.2 R/S分析的实证结果 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 在学期间的研究成果 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33页 |