| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| ·研究背景和意义 | 第6-7页 |
| ·基于布朗运动随机理论的研究 | 第7-9页 |
| ·本文研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 基础知识 | 第10-17页 |
| ·期权的概念及定价 | 第10-11页 |
| ·期权价格的影响因素 | 第11-13页 |
| ·分数布朗运动 | 第13-15页 |
| ·分数阶微分的计算公式 | 第15-17页 |
| 第三章 带红利的欧式期权定价 | 第17-24页 |
| ·Black-Scholes随机微分方程 | 第17-18页 |
| ·期权定价模型 | 第18-19页 |
| ·模型求解 | 第19-24页 |
| 第四章 含有消费率的分数阶最优投资组合 | 第24-28页 |
| ·分数阶Merton模型 | 第24页 |
| ·最优投资组合模型 | 第24-25页 |
| ·模型求解 | 第25-28页 |
| 第五章 结论 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 读研期间的所做的工作 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33页 |