| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·现有研究存在的主要问题 | 第16页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容和框架 | 第16-17页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第17页 |
| ·论文主要创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 股指期货介绍 | 第19-27页 |
| ·股指期货的概念 | 第19页 |
| ·股指期货的特点和功能 | 第19-22页 |
| ·股指期货的特点 | 第19-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20-22页 |
| ·股指期货套期保值 | 第22-25页 |
| ·套期保值的经济学原理 | 第22-23页 |
| ·股指期货套期保值的风险构成分析 | 第23-25页 |
| ·我国股指期货运行的特点分析 | 第25-27页 |
| 第三章 基于 VAR 的套期保值模型的构建基础 | 第27-38页 |
| ·VAR 概述 | 第27-32页 |
| ·VaR 定义 | 第27页 |
| ·绝对 VaR 和相对 VaR | 第27-29页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第29-31页 |
| ·VaR 的特性分析 | 第31-32页 |
| ·CORNISH-FISHER 扩展的原理 | 第32-34页 |
| ·累积量 | 第32-33页 |
| ·Gram-Charlier 级数展开 | 第33-34页 |
| ·Cornish-Fisher 展开 | 第34页 |
| ·套期保值组合收益率、方差、偏度和峰度 | 第34-38页 |
| 第四章 基于 VAR 的套期保值模型的构建 | 第38-42页 |
| ·正态分布下基于 VAR 的最优套期保值比率模型 | 第38-39页 |
| ·非正态分布下基于 VAR 的最优套期保值比率模型 | 第39-41页 |
| ·模型推导 | 第39-40页 |
| ·模型特色 | 第40-41页 |
| ·对比模型 | 第41-42页 |
| 第五章 沪深 300 股指期货的实证研究 | 第42-50页 |
| ·数据选择 | 第42页 |
| ·数据分析 | 第42-45页 |
| ·计算实例 | 第45-47页 |
| ·套期保值效果分析 | 第47-50页 |
| 结论与改进之处 | 第50-52页 |
| 本文的结论 | 第50页 |
| 本文的不足及改进之处 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附件 | 第58页 |