统计套利在我国证券市场的应用

摘要	第1-7页
Abstract	第7-9页
第1章 导论	第9-16页
·研究背景及意义	第9-10页
·国内外研究综述	第10-13页
·国外研究现状	第10-11页
·国内研究现状	第11-13页
·研究框架、内容及创新点	第13-16页
第2章 相关理论介绍	第16-22页
·统计套利	第16-18页
·统计套利的定义	第16页
·统计套利的原理	第16-17页
·统计套利的常用方法	第17-18页
·协整理论	第18-20页
·GARCH模型	第20-21页
·主成分分析	第21-22页
第3章 基于一对一配对的统计套利	第22-38页
·协整模型	第22-26页
·数据的预处理	第22-23页
·单整检验	第23-24页
·协整检验	第24-26页
·正态模型	第26-32页
·样本内收益	第28-29页
·样本外套利收益	第29-31页
·考虑融资融券的收益率	第31-32页
·非同行业股票对	第32-35页
·GARCH模型	第35-38页
第4章 一篮子配对交易	第38-45页
·样本内数据分析	第38-41页
·样本外数据分析	第41-42页
·不同配对方式比较	第42-45页
第5章 进一步的拓展——突变理论	第45-51页
·突变理论介绍	第45-46页
·实证检验	第46-51页
·突变点的识别	第46-48页
·构建交易策略	第48-51页
第6章 结论和展望	第51-53页
参考文献	第53-55页
附录	第55-59页
致谢	第59页