基于极值理论的我国开放式基金业绩评价的实证研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究方法与论文框架 | 第12-14页 |
| 2 国内外文献综述 | 第14-24页 |
| ·国内外基金业绩评价文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外研究综述 | 第14-17页 |
| ·国内研究综述 | 第17-20页 |
| ·国内外基于极值理论的基金业绩评价研究综述 | 第20-23页 |
| ·文献述评 | 第23-24页 |
| 3 基于极值理论的基金业绩评价的理论研究 | 第24-35页 |
| ·极值理论基础 | 第24-28页 |
| ·广义极值分布 | 第24-25页 |
| ·超出量函数与广义Pareto分布 | 第25-26页 |
| ·GPD模型的高分位数估计 | 第26-28页 |
| ·基于GPD模型的基金业绩评价指标构建 | 第28-32页 |
| ·基金收益评价指标 | 第28-29页 |
| ·基金风险评价指标 | 第29-32页 |
| ·基于Rmax与VaR的RAROC指标设计理论 | 第32-35页 |
| ·RAROC的基本理论 | 第32页 |
| ·基于Rmax与VaR的指标设计 | 第32-33页 |
| ·新指标与经典指标的比较 | 第33-35页 |
| 4 我国开放式基金业绩评价的实证分析 | 第35-52页 |
| ·研究样本的选取 | 第35-37页 |
| ·开放式基金样本的选取 | 第35-36页 |
| ·样本期间及数据来源 | 第36-37页 |
| ·无风险收益率和基准组合的选取 | 第37-38页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第37页 |
| ·基准组合的确定 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-52页 |
| ·样本的描述性统计及正态性检验 | 第38-41页 |
| ·基金收益水平Rmax的计算与比较分析 | 第41-45页 |
| ·基金风险水平VaR的计算与比较分析 | 第45-49页 |
| ·RAROC1与RAROC2指标的计算与比较分析 | 第49-52页 |
| 5 结论和建议 | 第52-56页 |
| ·主要结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-54页 |
| ·本文的创新与不足 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 附录 | 第61-74页 |
