| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·关于压力测试的研究现状 | 第12-13页 |
| ·关于压力测试的具体应用 | 第13-14页 |
| ·论文的研究框架和内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法、创新与不足 | 第15-17页 |
| ·文章的创新 | 第16页 |
| ·文章的不足 | 第16-17页 |
| 第2章 信用风险和压力测试概述 | 第17-29页 |
| ·信用风险的相关理论 | 第17-18页 |
| ·信用风险的概念 | 第17页 |
| ·信用风险的特征 | 第17-18页 |
| ·信用风险管理方法的演变 | 第18-20页 |
| ·1997年亚洲金融危机爆发以来 | 第19-20页 |
| ·信用衍生产品的诞生 | 第20页 |
| ·压力测试的重要性 | 第20-22页 |
| ·压力测试的可行性 | 第22-24页 |
| ·我国的金融环境 | 第23页 |
| ·监管机构的支持 | 第23页 |
| ·辅助条件的完善 | 第23页 |
| ·本身技术发展(弥补VaR的不足) | 第23-24页 |
| ·压力测试的技术方法类型 | 第24-26页 |
| ·单因子法 | 第24-25页 |
| ·多因子法 | 第25-26页 |
| ·风险压力测试的步骤 | 第26-27页 |
| ·选取测试对象 | 第26页 |
| ·确定主要风险因子并对压力情景与冲击程度进行校准 | 第26-27页 |
| ·选择适当的研究方法定期或者不定期进行压力测试 | 第27页 |
| ·采取行动 | 第27页 |
| ·压力测试在国内外的实践 | 第27-29页 |
| 第3章 信用风险压力测试方法 | 第29-37页 |
| ·影响信用风险的四个要素 | 第29-32页 |
| ·违约率(PD) | 第29-30页 |
| ·违约损失率(LGD) | 第30-32页 |
| ·违约风险暴露 | 第32页 |
| ·到期日 | 第32页 |
| ·现代信用风险管理模型的发展 | 第32-35页 |
| ·信用6C分析法 | 第32-33页 |
| ·信用计量模型(Credit Metrics Model) | 第33-34页 |
| ·信用风险附加模型(creditRisk+) | 第34-35页 |
| ·KMV模型 | 第35页 |
| ·现代信用风险模型比较研究 | 第35-37页 |
| 第4章 对上海市农商行房地产行业信贷风险压力测试 | 第37-44页 |
| ·基于Credit Metrics模型的房地产贷款风险评估 | 第37-40页 |
| ·确立信用转移矩阵 | 第37-38页 |
| ·确定风险期的长度 | 第38页 |
| ·确立远期定价模型 | 第38-39页 |
| ·确定违约回收率 | 第39页 |
| ·贷款现值估计 | 第39页 |
| ·贷款VaR值的计算 | 第39-40页 |
| ·上海市农商行房地产贷款信用风险的压力测试 | 第40-44页 |
| ·情景构建如下 | 第40-41页 |
| ·基本模型的确定 | 第41页 |
| ·考虑信用等级的变化时,贷款在险价值的变化情况 | 第41-44页 |
| 第5章 压力测试上海市农商银行信贷风险的实证分析 | 第44-50页 |
| ·逻辑回归模型 | 第44-45页 |
| ·信用风险模型的设置和变量的说明 | 第45-46页 |
| ·Logit方法论 | 第45页 |
| ·银行信用风险(被解释变量) | 第45-46页 |
| ·宏观经济变量(解释变量) | 第46页 |
| ·反应滞后效应 | 第46页 |
| ·模型的样本选取 | 第46-49页 |
| ·样本选取 | 第47页 |
| ·历史数据模拟 | 第47-49页 |
| ·执行压力测试 | 第49-50页 |
| 第6章 完善我国商业银行信用风险压力测试的建议和结论 | 第50-53页 |
| ·完善我国商业银行信用风险压力测试的建议 | 第50-51页 |
| ·建立健全我国压力测试的规范和标准 | 第50页 |
| ·加强相关数据的管理 | 第50-51页 |
| ·结论与展望 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |
