| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 前言 | 第12-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-17页 |
| ·基于非寿险业务未决赔款准备金评估重要性的研究背景 | 第12-13页 |
| ·基于非寿险业务未决赔款准备金评估方法的研究背景 | 第13-15页 |
| ·基于非寿险业务未决赔款准备金评估风险的研究背景 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状和不足之处 | 第17-21页 |
| ·国外研究现状 | 第17-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-20页 |
| ·现有研究的不足之处 | 第20-21页 |
| ·本文的创新之处和研究方法 | 第21-23页 |
| ·本文创新之处 | 第21页 |
| ·本文研究方法 | 第21-23页 |
| 2 非寿险业务未决赔款准备金的评估方法分析 | 第23-44页 |
| ·非寿险未决赔款准备金的分类 | 第23页 |
| ·非寿险未决赔款准备金评估的数据要求 | 第23-25页 |
| ·评估所需的数据 | 第23-24页 |
| ·评估的数据记录形式——流量三角形 | 第24-25页 |
| ·非寿险未决赔款准备金的一般评估方法 | 第25-34页 |
| ·逐案估计法 | 第25-26页 |
| ·赔付率法 | 第26-27页 |
| ·链梯法 | 第27-31页 |
| ·案均赔款法 | 第31-32页 |
| ·准备金进展法 | 第32-33页 |
| ·B-F法 | 第33-34页 |
| ·非寿险未决赔款准备金的随机性方法 | 第34-44页 |
| ·Mack模型 | 第34-36页 |
| ·线性回归模型 | 第36-37页 |
| ·对数正态模型 | 第37-39页 |
| ·广义线性模型 | 第39-44页 |
| 3 非寿险未决赔款准备金的评估风险 | 第44-53页 |
| ·未决赔款准备金评估的内部风险 | 第44-48页 |
| ·数据风险 | 第44-46页 |
| ·评估方法风险 | 第46-47页 |
| ·理赔政策变化的风险 | 第47-48页 |
| ·管理风险 | 第48页 |
| ·未决赔款准备金评估的外部风险 | 第48-51页 |
| ·通货膨胀风险 | 第48-50页 |
| ·其他外部风险 | 第50-51页 |
| ·评估风险的处理 | 第51-53页 |
| ·数据风险的处理 | 第51页 |
| ·评估方法风险的处理 | 第51-52页 |
| ·经济通货膨胀风险的处理 | 第52-53页 |
| 4 非寿险未决赔款准备金评估的GLM介绍 | 第53-60页 |
| ·非寿险未决赔款准备金评估的GLM | 第53-58页 |
| ·Poisson模型 | 第53-54页 |
| ·Gamma模型 | 第54-55页 |
| ·预测误差及其估计 | 第55-58页 |
| ·非寿险未决赔款准备金评估的DGLM | 第58-60页 |
| ·基于PPCI的双广义线性模型 | 第58-59页 |
| ·基于PPCF的双广义线性模型 | 第59-60页 |
| 5 实证分析 | 第60-66页 |
| ·数据来源 | 第60页 |
| ·数据分析 | 第60-61页 |
| ·一般GLM分析 | 第61-62页 |
| ·DGLM分析 | 第62-63页 |
| ·基于PPCI的双广义线性模型分析 | 第62-63页 |
| ·基于PPCF的双广义线性模型分析 | 第63页 |
| ·一般GLM和DGLM的评估结果比较 | 第63-64页 |
| ·数据的通货膨胀处理 | 第64-65页 |
| ·通胀处理前后的GLM评估结果比较 | 第65-66页 |
| 6 结论 | 第66-69页 |
| ·基于评估方法的建议 | 第66-67页 |
| ·基于评估风险的建议 | 第67-68页 |
| ·针对数据风险的建议 | 第67页 |
| ·针对通货膨胀风险的建议 | 第67-68页 |
| ·基于实证分析的结论与建议 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |