| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-21页 |
| ·国内外利率期限结构研究概述 | 第10-11页 |
| ·利率期限结构理论综述 | 第11-16页 |
| ·现代利率期限结构理论模型及相关的实证研究 | 第16-18页 |
| ·利率期限结构在我国的研究情况 | 第18-21页 |
| 3 非参数估计理论推导 | 第21-29页 |
| ·非参数估计理论 | 第21-23页 |
| ·非参数双因子利率期限结构模型 | 第23-26页 |
| ·最优光滑参数选择 | 第26-27页 |
| ·漂移参数估计 | 第27-29页 |
| 4 利率期限结构实证研究 | 第29-38页 |
| ·数据 | 第29-31页 |
| ·扩散方程估计 | 第31-36页 |
| ·漂移方程估计 | 第36-38页 |
| 5 利率期限结构应用:利率衍生品定价 | 第38-43页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第38-41页 |
| ·一年期国债定价 | 第41-43页 |
| 6 结论 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 附录A 核密度函数估计 | 第51-54页 |
| 附录B 扩散方程估计 | 第54-55页 |
| 附录C 漂移方程估计 | 第55-57页 |
| 附录D 蒙特卡罗模拟 | 第57-58页 |